Тест на устойчивость банка к панике вкладчиков

19 декабря 2013

Автор

Александр
Махновецкий

В нашей статье  Как самостоятельно оценить устойчивость банка мы уже описывали подход, позволяющий сделать вывод об устойчивости банка к панике вкладчиков. Мы усовершенствовали приведенный метод и ввели понятие «готовность к возврату средств вкладчиков», далее ГВВ.

Величина ГВВ измеряется в процентах. При значении ГВВ =100% банк в безусловном порядке готов вернуть деньги вкладчикам. По нашей грубой оценке при значениях ГВВ в интервале 50-100% банк без посторонней помощи может справиться с паническими настроениями вкладчиков. При значении в интервале 30-50% банк может столкнуться с кризисом ликвидности и ему потребуются заемные средства. При ГВВ ниже 30%  банк самостоятельно без привлечения заемных средств не сможет выполнить свои обязательства перед вкладчиками. В таблице 1 приведены данные для десяти крупнейших розничных  и еще трех весьма успешных банков. Кроме параметра ГВВ в таблице приведены еще два параметра «Доля просроченных кредитов» и «Рентабельность капитала». Если первая величина характеризует качество кредитного портфеля и рискованность кредитной политики банка, то вторая говорит об эффективности банка как коммерческого предприятия. Именно рентабельность капитала в конечном счете определяет интерес инвесторов к данному бизнесу.

Таблица 1. Показатели устойчивости и эффективности работы розничных банков. Ноябрь 2013

Примечания:
Рейтинг банков составлен по объёму вкладов физических лиц
ГВВ - готовность к возврату средств вкладчиков
Просроченные кредиты - доля просроченных кредитов в кредитном портфеле
Рентабельность - отношение прибыли к капиталу

Согласно вышесказанному видно, что Сбербанк, ВТБ24, Хоум Кредит не смогут самостоятельно выполнить всех обязательств перед вкладчиками в случае возникновения паники (например, при резком падении курса рубля). Но если Сберу и ВТБ24 помогут государство и ВТБ, то Хоум Кредиту придется самостоятельно искать заемные средства.
В зоне риска находится также и Райффайзенбанк, который, впрочем, вполне может рассчитывать на помощь австрийского материнского банка.
Чуть ниже нижней границы определенного в этой статье уровня благополучия находятся Промсвязьбанк, Московский Кредитный Банк и ТКС. Впрочем, судьба этих банков, по крайней мере в обозримом будущем, вряд ли внушает опасение.
Особо хотелось бы отметить Газпромбанк и Россельхозбанк, для которых панические настроения вкладчиков не опасны.
Что касается эффективности работы банков, то здесь, безусловно, выделяются Сбербанк, Альфа- банк, Райффайзенбанк и ТКС. У последнего наивысший показатель рентабельности капитала.
Обращает на себя внимание добротностью всех рассматриваемых показателей банк Авангард.
А какие показатели перед отзывом лицензии имели Инвестбанк, Смоленский банк и БПФ? Они приведены в таблице 2.

           Таблица 2. Показатели устойчивости и эффективности работы Инвестбанка, Смоленского банка и БПФ. Ноябрь 2013

Из таблицы видно, что ГВВ всех трех банков ниже 30%. Это и явилось, по нашему мнению, причиной острой нехватки ликвидности у всех трех банков.  При этом перед потерей лицензии два последних  банка вообще прекратили обслуживание клиентов. Причина – ажиотажное желание клиентов забрать свои вклады после истории с Мастер-Банком.

Что касается Инвестбанка, то по информации ЦБ он, как и Мастер-Банк, искажал данные в отчетной документации. В конце концов всякого рода слухи вокруг Инвестбанка спровоцировали панику вкладчиков.
Если смотреть показатели качества кредитного портфеля и эффективности работы банков, то первый показатель не вызывает каких-либо вопросов, а второй у Инвестбанка на хорошем уровне. У Смоленского банка в ноябре было все нормально и только в декабре из-за ажиотажного спроса на наличные  банк показал убытки и фактически был уничтожен. Что же касается Банка проектного финансирования, то в конце ноябре – начале декабря он выплатил 5,4 млрд. рублей по межбанковскому кредиту, что фактически и решило его судьбу. Однако проблемы с эффективностью работы этого банка начались задолго, еще в октябре рентабельность капитала была на уровне минус 3%, в сентябре  1,6% плюс высокий уровень межбанковских кредитов в 7,5-8 млрд. рублей.
У банковского кризиса, который, с нашей точки зрения, разразился в банковской системе России, как и положено, два родителя – Центробанк, который своими излишне резкими действиями спровоцировал панику среди вкладчиков, и сами вкладчики, которые поддались этой панике по старой памяти, не доверяя никаким государственным структурам, в данном случае АСВ. Впрочем, паническое состояние бывает характерно для больших групп людей. И Центробанк должен был это учитывать.