Большое обновление okama.io. Инструменты портфельного инвестора

Вышло большое обновление сайта okama.io (инструменты портфельного инвестора). Появился целый новый раздел Macro с интерактивными графиками инфляции, ключевой ставки и CAPE10.

Много изменений в уже существовавших разделах сайта…

К отчетам о распределении срока дожития и баланса добавлено распределение для доходности, взвешенной по деньгам (IRR).

Из раздела Portfolio теперь можно передавать данные стратегии в другие виджеты:

• смотреть портфель на Границе эффективности
• сравнивать портфель с другими видами активов в Compare
• сравнивать с индексом в Benchmark

Прогнозы теперь строятся на основе произвольных параметры распределения доходности (нормальное, логнормальное, Стьюдента) либо эти параметры выбираются автоматически.

В Границе эффективности — добавлена возможность строить точки портфелей по сетке весов (как альтернатива Monte Carlo).

Новый раздел Macro

Самое заметное нововведение — новый раздел макроэкономических данных. Что внутри?

- Инфляция — годовая, скользящая, накопленная и помесячная инфляция в разных странах. Наложение ключевой ставки, карточки изменения покупательной способности денег и сводная статистика.

- Ставки центробанков — ключевые ставки в виде ступенчатых линий, реальные ставки (номинальная минус инфляция за последние 12 месяцев) и текущий срез ставок.

- CAPE10 — коэффициент Шиллера (Shiller P/E) по 25 странам: текущий срез и историческая динамика.

Новый поиск по тикерам

Поиск теперь ищет не только по названию тикера, но и по названию (пока только англоязычное название). Искать стало удобнее!

Скорость работы сайта

Новый сайт теперь работает на версии 2.2.1 библиотеки okama, где было много изменений для оптимизации скорости построения границы эффективности, поиска решений для максимального размера изъятий, прогнозов методом Монте-Карло. Теперь не придется ждать долго "тяжелых" результатов.

Режим "сетки" на Границе эффективности

Раньше точки внутри границы эффективности можно было получить только с помощью генерации случайных весов (метод Монте-Карло). Теперь можно вместо случайных весов использовать "сетку", где каждый вес изменяется с заданным шагом (от 1%). Иногда это даёт довольно равномерное покрытие внутреннего пространства.

Но не всегда. Бывает и так, что точки ложатся "сериями". 

Ссылки на портфели

В Portfolio теперь можно делиться ссылками не только на комбинацию тикеров с весами, но и учитывать практически все имеющиеся параметры: тип ребалансировки, валюта, границы дат, стратегии изъятия со всеми подробностями денежных потоков.

Красота виджетов

О красоте трудно говорить, когда речь идет о столь сложном сайте. Но кое-что все-таки удается. Веса и параметры найденных портфелей на границе эффективности отображаются теперь таким образом.

Дальнейшие планы

Следящий шаг – создание личного кабинета и добавления возможности запоминать понравившиеся портфели, комбинации тикеров на границе эффективности и в сравнении активов.