Финансовый виджет: Сравнение с бенчмарком на okama.io
На сайте okama.io стал доступен новый финансовый виджет Сравнение с бенчмарком.
Основная задача нового виджета - сравнение показателей индексных фондов (ETF или БПИФ) для выбора одного из них в портфель.
На графике - история отставания от бенчмарка трех самых популярных индексных фондов на S&P 500 (SPY, VOO, IVV).
Ссылка на сравнение (скопируйте в адресную строку браузера):
https://okama.io/benchmark?tickers=SPY.US,VOO.US,IVV.US&benchmark=SP500TR.INDX&ccy=USD&first_date=2000-01&last_date=2022-11
Но сравнением индексных фондов – не единственный функционал. В качестве бенчмарка может выступать любой вид активов (например цены на физическое золото). В новом виджете есть полезная функция - построение графика долгосрочной корреляции. С помощью этого графика можно анализировать, например, как со временем изменялась корреляция между золотом и акциями.
Ссылка на сравнение (скопируйте в адресную строку браузера):
https://okama.io/benchmark?tickers=DJI.INDX&benchmark=GC.COMM&ccy=USD&first_date=1975-01&last_date=2022-10
На графике представлена история с 1975 года 10-летней скользящей корреляции между американскими акциями (Индекс Доу Джонса) и ценами на золото.
Rolling VS Expanding
Графики виджета представлены в двух варианта:
- Expanding (Накопленный) - в каждой точке графика учитывается вся предыдущая статистика
- Rolling (Скользящий) - в каждой точке графика учитывается статистика за предыдущие N лет (скользящее окно)
Доступные виды графиков
На графике – отставание от Индекса Мосбиржи БПИФ, следующих ему (SBMX, EQMX, RCMX, TMOS). Отставание представлено за каждый календарный год.
Ссылка на сравнение (скопируйте в адресную строку браузера):
https://okama.io/benchmark?tickers=SBMX.MOEX,EQMX.MOEX,RCMX.MOEX,TMOS.MOEX&benchmark=SP500TR.INDX&ccy=RUB&first_date=2000-01&last_date=2022-11
На виджете можно строить 6 видов графиков с историческими показателями:
- Tracking difference (Отставание от бенчмарка) - накопленное отставание от бенчмарка. График показывает на сколько процентов за время наблюдения актив отстал от бенчмарка.
- Annualized Tracking difference (Приведенное к году отставание) - значение отставания приведены к годовым значениям через среднее геометрическое. График показывает среднегодовое отставание от бенчмарка
- Annual Tracking difference (отставание за календарный год) - единственный график, которые представлен в виде столбчатой диаграммы показывает по годам - на сколько актив отстал от бенчмарка за каждый календарный год (с января по декабрь).
- Tracking Error (Ошибка следования) - среднеквадратическое отклонение доходности актива от значений доходности бенчмарка. При низком отставании бывает значительная ошибка следования. Это может быть признаком активного вмешательства УК в репликацию.
- Correlation (Корреляция) - история изменения корреляции между активом и бенчмарком
- Beta (Бета коэффициент) - история изменения Коэффициента Бета актива
Теги:
Похожие материалы:
- Сайт okama.io – Инструменты портфельного инвестора и альтернатива PortfolioVisualizer.com
- Релиз версии 1.2.0 финансовой библиотеки Okama для Python
- Корреляция между курсом валюты и инфляцией
- Okama: финансовая библиотека для Python и бесплатная база исторических данных
- Сайт okama.io – Инструменты портфельного инвестора и альтернатива PortfolioVisualizer.com
- Сайт Okama.io - инструменты портфельного инвестора
- Поиск по бесплатной финансовой базе данных на okama.io
- Вебинар: Python и библиотека okama для портфельного инвестора
- Okama 1.3.1. Новая версия финансовой библиотеки для Python
- Загрузка исторических данных в EXCEL через API okama
- Okama 1.4.0 - Новая версия финансовой библиотеки для Python. Портфели с пополнениями и изъятиями
- Okama: финансовая библиотека для Python и бесплатная база исторических данных
- Релиз версии 1.2.0 финансовой библиотеки Okama для Python
Комментарии