Финансовый виджет: Сравнение с бенчмарком на okama.io

На сайте okama.io стал доступен новый финансовый виджет Сравнение с бенчмарком.

Основная задача нового виджета - сравнение показателей индексных фондов (ETF или БПИФ) для выбора одного из них в портфель.

На графике - история отставания от бенчмарка трех самых популярных индексных фондов на S&P 500 (SPY, VOO, IVV).

Ссылка  на сравнение (скопируйте в адресную строку браузера):

https://okama.io/benchmark?tickers=SPY.US,VOO.US,IVV.US&benchmark=SP500TR.INDX&ccy=USD&first_date=2000-01&last_date=2022-11

Но сравнением индексных фондов – не единственный функционал. В качестве бенчмарка может выступать любой вид активов (например цены на физическое золото). В новом виджете есть полезная функция - построение графика долгосрочной корреляции. С помощью этого графика можно анализировать, например, как со временем изменялась корреляция между золотом и акциями.

Ссылка  на сравнение (скопируйте в адресную строку браузера):

https://okama.io/benchmark?tickers=DJI.INDX&benchmark=GC.COMM&ccy=USD&first_date=1975-01&last_date=2022-10

На графике представлена история с 1975 года 10-летней скользящей корреляции между американскими акциями (Индекс Доу Джонса) и ценами на золото.

Rolling VS Expanding

Графики виджета представлены в двух варианта:

• Expanding (Накопленный) - в каждой точке графика учитывается вся предыдущая статистика
• Rolling (Скользящий) - в каждой точке графика учитывается статистика за предыдущие N лет (скользящее окно)

Доступные виды графиков

На графике – отставание от Индекса Мосбиржи БПИФ, следующих ему (SBMX, EQMX, RCMX, TMOS). Отставание представлено за каждый календарный год.

Ссылка  на сравнение (скопируйте в адресную строку браузера):

https://okama.io/benchmark?tickers=SBMX.MOEX,EQMX.MOEX,RCMX.MOEX,TMOS.MOEX&benchmark=SP500TR.INDX&ccy=RUB&first_date=2000-01&last_date=2022-11

На виджете можно строить 6 видов графиков с историческими показателями:

1. Tracking difference (Отставание от бенчмарка) - накопленное отставание от бенчмарка. График показывает на сколько процентов за время наблюдения актив отстал от бенчмарка.
   
   
2. Annualized Tracking difference (Приведенное к году отставание) - значение отставания приведены к годовым значениям через среднее геометрическое. График показывает среднегодовое отставание от бенчмарка
   
   
3. Annual Tracking difference (отставание за календарный год) - единственный график, которые представлен в виде столбчатой диаграммы показывает по годам - на сколько актив отстал от бенчмарка за каждый календарный год (с января по декабрь).
   
   
4. Tracking Error (Ошибка следования) - среднеквадратическое отклонение доходности актива от значений доходности бенчмарка. При низком отставании бывает значительная ошибка следования. Это может быть признаком активного вмешательства УК в репликацию.
   
   
5. Correlation (Корреляция) - история изменения корреляции между активом и бенчмарком
   
   
6. Beta (Бета коэффициент) - история изменения Коэффициента Бета актива