Рост сбережений. Консультации в области финансов.28 октября 2022
Коротко
- Новая версия сайта okama.io – финансовые виджеты для инвестора
- Сравнение ценных бумаг и других видов активов
- Бэктестинг портфеля и проверка инвестиционных стратегий
- Построение Границы эффективности. Оптимизация соотношения активов
- Финансовая база данных. Крупнейшие биржи мира, биржевые индексы, валюты и криптовалюты, товарные активы, макроэкономика
Мы уже несколько месяцев ведем работу над новой версией сайта okama.io. На этот раз функциональность финансовых виджетов значительно увеличилась. Теперь на сайте есть три раздела:
- Сравнение активов
- Конструктор инвестиционного портфеля
- Граница эффективности (Efficient Frontier)
Разделы сайта okama.io
Сравнение активов
В этом разделе можно сравнить между собой показатели ценных бумаг, биржевых индексов, драгметаллов и т.п.
Это удобно при выборе активов, из которых в будущем создается инвестиционный портфель. Например, можно посмотреть показатели ETF в разных валютах и на разных рынках. Кроме традиционных риск-метрик и доходности.
Кроме традиционных риск-метрик и доходности. Виджет умеет показывать матрицу с корреляцией активов.
Все показатели в этом разделе (и в других тоже) учитывают полную доходность, которая складывается из ценовой и дивидендной доходности. Для этого мы используем приведенные цены закрытия бумаг (adjusted close).
Конструктор инвестиционного портфеля
В этом разделе из ценных бумаг можно собрать инвестиционный портфель, выбрав веса активов. При расчете метрик риска и доходности все параметры приводятся к базовой валюте портфеля (рубль, доллар США, евро, юань и другие валюты). От выбора валюты будет зависеть, какая инфляция используется при расчете реальной доходности.
Виджет полезен для анализа инвестиционной стратегии на исторических данных. Как и в «Сравнении активов» кроме графика портфеля можно посмотреть метрики в виде таблицы. Таблица включает такие параметры:
- Среднегодовая доходность портфеля (CAGR)
- Дивидендная доходность
- Риск (стандартное отклонение)
- Условная стоимость под риском (CVAR)
Граница эффективности
Мало выбрать ценные бумаги. Необходимо подумать о том, в какой пропорции (с какими весами) их использовать в портфеле. Визуализировать зависимость риска и доходность и посмотреть веса портфелей позволяет Граница Эффективности. Задавая параметры инвестиционной стратегии, можно учитывать период ребалансировки портфеля (без ребалансировки, раз в месяц, раз в год).
Кроме Границы эффективности, на графике можно отображать:
- Тангенциальный портфель (максимальный Коэффициент Шарпа) и Линию рынка капитала (Capital Market Line - CML)
- Портфели со случайными весами (метод Монте-Карло)
Финансовая база данных и API
Сайт работает с действительно большой финансовой базой данных. Уже доступна история цен закрытия более 100 тыс. тикеров из 9 фондовых рынков, история дивидендов, инфляции и многое другое. При этом база регулярно расширяется.
Типы данных, используемые на сайте:
- Цены акций и фондов (ETF) для различных рынков (Россия, США, ЕС, Израиль и др.)
- Стоимость пая и СЧА паевых инвестиционных фондов (ОПИФ)
- Стоимость товарных видов активов (золото, серебро, нефть, газ и т.д.)
- Котировки валют и криптовалют
- Значения биржевых индексов
- Инфляция различных стран
- Ключевые ставки центральных банков
- Финансовые коэффициенты по странам (CAPE10)
- Цены на недвижимость
Финансовые данные можно получить напрямую через API okama: краткое описание точек доступа.
Почему на английском языке?
Сегодня сайт работает только на английском языке. Это помогает делать проект международным. Английский в мире финансов – это своего рода стандарт. Создание русскоязычной версии сайта возможно в будущем. Но перевод – дело довольно трудоемкое. В ближайшее время этим заниматься не планируем.
Технические особенности проекта
Предыдущая версия сайта работала на JavaScript (Angular). Новая версия сделано полностью на Python с помощью фреймворка Dash. Это очень удобно, так как позволяет нам заниматься сайтом без привлечения специалистов по JS.
Все расчеты делаются с помощью библиотеки okama, популярность которой постепенно растет и уже заметна по загрузкам и «звездам» в GitHub.
Бесплатность и open source
Проект задуман и будет оставаться полностью бесплатным. Идея этого очень простая. Финансовая математика – это наше хобби. Мы будем продолжать ей заниматься в любом случае и делать максимально для её популяризации.
Код сайта доступен на GitHub и распространяется по лицензии – MIT (разрешены все виды копирования, в т.ч. коммерческое использование кода).
Чем okama.io отличается от PortfolioVisualizer.com ?
Portfolio Visualizer – старый и очень хороший проект. В нем много полезного. Количество доступных математических функций очень большое. Но сайт работает только с тикерами американских ценных бумаг. В нем рассчитываются все метрики только в одной валюте – в долларе США. Кроме того, код этого проекта является закрытым.
Планы по развитию
Работа над новым сайтом началась всего несколько месяцев назад. Мы планируем постепенно расширять сайт и добавлять новые функции. Среди того, что уже в очереди на реализацию:
- график исторической дивидендной доходности
- история изменения весов активов внутри портфеля в зависимости от стратегии ребалансировки
- прогнозирование параметров портфеля
- отображение распределения доходности (гистограмма)
- сравнение ETF и других активов с бенчмарком
Поддержка проекта okama
Проект не имеет источников дохода и работает только на энтузиазме участников. Поэтому любая поддержка востребована и будет с радостью принята.
Как можно поддержать проект:
- Участвовать в разработке и тестировании кода (API и база данных, библиотека okama, сайт)
- Помогать с созданием документации проекта
- Находить ошибки, используя библиотеку и сайт okama.io
- Подсказывать, какие другие полезные функции еще не реализованы и могут быть востребованы
- Поддержать проект финансово, приобретя подписку на онлайн-курсы сайта Финариум. Один из наших обучающих курсов может быть вам полезен!
Русскоязычный форум проекта
Задавать вопросы и высказывать свои рекомендации лучше всего на русскоязычном форуме проекте: community.okama.io
Комментарии ()