И вкладчики ответственны за устойчивость банковской системы России

16 сентября 2013

Автор

Александр
Махновецкий

В статье обсуждается вопрос об устойчивости банков в ситуации, когда значительная часть вкладчиков захочет снять денежные средства, хранящиеся на депозитных счетах.

Эта статья появилась под впечатлением от разговора, который состоялся с банковским служащим в офисе ТрансИнвестБанка.
Однако все по порядку. После объявления Русским Земельным Банком своего более чем привлекательного вклада  мы рекомендовали нашим клиентам воспользоваться этим предложением. У одного из них была небольшая сумма на депозите в ТрансИнвестБанке. Недавно мы писали, что Центробанк запретил этому банку принимать денежные средства в пополнение открытых вкладов, поэтому мы рекомендовали своему клиенту перебросить свои деньги в Русский Земельный Банк, тем более что офисы этих банков находятся в 50 метрах друг от друга. Заодно мы хотели проверить реальность слухов о том, что ТраснИнвестБанк деньги не выдает. Упомянутый нами банковский служащий рассказал, что из-за ажиотажа, возникшего среди вкладчиков, выдача денежных средств производится только по предварительному заказу. Однако, посоветовавшись со своим руководством, ввиду незначительности суммы выдал нашему клиенту деньги.

А мы, узнав об этой истории, задумались, что будет, если все клиенты какого-либо банка одновременно затребуют свои вклады? А что будет, если, к примеру, курс рубля к доллару резко пойдет вниз, и все обладатели рублевых депозитов кинутся снимать рубли и покупать доллары? Устоит ли тогда российская банковская система?
Мы решили провести небольшое исследование среди десяти крупнейших по объему вкладов физических лиц банков, сравнив объемы вкладов физлиц (являющихся частью пассивов банков) и активы-нетто этих банков по состоянию на 1 августа 2013 года. Именно активы в случае необходимости вместе с возможно привлеченными внешними заимствованиями (заемными средствами) банк может пустить на возврат денег вкладчикам.

Результаты наших исследований приведены в таблице:

Банки расположены в порядке возрастания процента соотношения вкладов физлиц к активам-нетто, который характеризует устойчивость банка к желанию вкладчиков получить свои деньги. Чем выше этот процент, тем хуже будут дела банка, если большая часть вкладчиков захочет получить свои деньги.
Конечно, для более строгого анализа устойчивости банков в рамках рассматриваемого здесь теста необходимо провести серьезные исследования активов, например, структуру и качество кредитного портфеля. Такие исследования выходят за рамки настоящей статьи. В любом случае банк, который не сможет решить эту задачу за счет собственных средств, вынужден будет прибегнуть к внешнему заимствованию.
Так, например, ВТБ 24, замыкающий эту десятку банков, является «розничной» дочкой ВТБ, который не работает с физическими лицами. В случае развития обсуждаемых здесь событий ВТБ 24, видимо, сможет рассчитывать на помощь материнской компании. Активы-нетто ВТБ равны 4959, 4 млрд.рублей. Обсуждаемое нами соотношение для суммарных показателей ВТБ 24 и ВТБ равно 17,2%, что вполне пристойно.
А вот результаты наших расчетов для Сбербанка показывают, что своими силами он не в состоянии будет решить рассматриваемую здесь задачу. Учитывая колоссальный объем вкладов физических лиц, внешнее заимствование Сбербанк сможет рассчитывать получить либо от Центробанка, либо от иностранных кредитных учреждений.
Понятно, что ни один банк не сможет в условиях рассматриваемой здесь задачи выдавать вкладчикам деньги безо всяких ограничений.
Если же паника охватит вкладчиков большинства банков, то банковская система России рухнет, и никакое Агентство по страхованию вкладов нас не спасет. Оно просто на такой поворот событий не рассчитано. Поэтому мы обращаемся ко всем вкладчикам, доверившим свои деньги российской банковской системе. Вкладчик и банк – партнеры, а партнеры не должны мешать общему делу. Если перефразировать знаменитого Леню Голубкова, мы не халявщики – мы партнеры!