Рост сбережений. Консультации в области финансов.25 октября 2013 Александр Махновецкий Все авторы
Есть прогноз на ближайшее время по нестабильным банкам? Такой вопрос мы получили 22 октября от читателя нашей статьи Памяти Трансинвестбанка посвящается. В настоящей публикации мы постараемся ответить на него.
Для мониторинга устойчивости более чем 800 российских банков Центробанк держит очень не маленький штат высококвалифицированных сотрудников. Информация эта является служебной и в целом ряде случаев закрытой. И понятно, почему. При малейшем слухе о том, что у того или иного банка есть проблемы, любой вкладчик побежит забирать свои деньги. Вспомним хотя бы недавнюю историю со Щелковским Возрождением.
Возможностью оценить текущее состояние банка является изучение его кредитных рейтингов. Наиболее авторитетные из рейтинговых агентств: S&P, Moodys и Fitch. Но к сожалению, в международных агентствах публикуются рейтинги только самых крупных российских банков. Кроме того, изменение статуса часто происходит с запозданием. Российские агентства тоже существуют, их информация обновляется более оперативно, в рейтинге можно найти почти все отечественные банки. Вместе с тем практика неоднократно показывала, что мнения наших агентств бывают ангажированы.
По этим причинам мы не будем публиковать здесь список проблемных банков. Но опишем методику, по которой каждый из нас, опираясь на открыто опубликованные финансовые показатели каждого конкретного банка, сможет понять, как этот банк себя чувствует.
В одной из наших статей мы уже приводили небольшой анализ финансовых показателей первой десятки розничных банков. Здесь мы рассмотрим те же банки по состоянию на 01.10.2013.
Таблица 1 (в млн.руб.)
| № пп | Наименование банка | Активы нетто | Вклады физических лиц | Кредитный портфель | Просроченные кредиты | Рост просроченных кредитов за прошедший месяц, в % | Прибыль за прошедший месяц |
| 1 | Сбербанк | 15275194 | 7067335 | 10447898 | 269820 | -0,75 | 286166 |
| 2 | Газпромбанк | 3388826 | 336523 | 2158687 | 12839 | 1,97 | 32021 |
| 3 | ВТБ 24 | 1806898 | 1172448 | 1186574 | 66146 | 6,2 | 15936 |
| 4 | Россельхозбанк | 1779452 | 214684 | 1234219 | 106504 | -3,19 | 1632 |
| 5 | Банк Москвы | 1706552 | 202771 | 874189 | 232844 | -0,05 | 4002 |
| 6 | Альфа Банк | 1480479 | 338527 | 1064527 | 34158 | 8,51 | 23333 |
| 7 | Промсвязьбанк | 744182 | 188645 | 451525 | 16371 | -0,6 | 4814 |
| 8 | Райффайзенбанк | 699991 | 235005 | 439650 | 13342 | 1,09 | 15567 |
| 9 | Хоум кредит Банк | 385017 | 224716 | 309540 | 36868 | 7,95 | 7247 |
| 10 | Русский Стандарт | 380242 | 213932 | 262703 | 30980 | 7,81 | 2162 |
Таблица 2
| № пп | Нименование банка | Вклады физических лиц к активам нетто | Кредитный портфель к активам нетто | Просроченные кредиты к кредитному портфелю | Просроченные кредиты к активам нетто | Прибыль к активам нетто |
| 1 | Сбербанк | 46,27% | 68,40% | 2,58% | 1,77% | 1,87% |
| 2 | Газпромбанк | 9,93% | 63,70% | 0,59% | 0,38% | 0,94% |
| 3 | ВТБ 24 | 64,89% | 65,67% | 5,57% | 3,66% | 0,88% |
| 4 | Россельхозбанк | 12,06% | 69,36% | 8,63% | 5,99% | 0,09% |
| 5 | Банк Москвы | 11,88% | 51,23% | 26,64% | 13,64% | 0,23% |
| 6 | Альфа Банк | 22,87% | 71,90% | 3,21% | 2,31% | 1,58% |
| 7 | Промсвязьбанк | 25,35% | 60,67% | 3,63% | 2,20% | 0,65% |
| 8 | Райффайзенбанк | 33,57% | 62,81% | 3,03% | 1,91% | 2,22% |
| 9 | Хоум кредит Банк | 58,37% | 80,40% | 11,91% | 9,58% | 1,88% |
| 10 | Русский Стандарт | 56,26% | 69,09% | 11,79% | 8,15% | 0,57% |
В таблице 1 приведены сведения по основным финансовым показателям, позволяющим судить об устойчивости банка, а в таблице 2 представлены данные, позволяющие абстрагироваться от величины банка (активов нетто) для сравнения его с другими. Данные позволяют сделать определенные выводы о деятельности наших ведущих банков.
Так, обращает на себя внимание очень высокий уровень просроченных кредитов Банка Москвы (26,65%), намного превышающий этот показатель у других банков рассматриваемой десятки. Мы не изучали этот вопрос специально, но думаем, что это связано с историей трехлетней давности, когда бывший председатель правления банка Андрей Бородин сбежал в Англию.
Известно, что главная задача любого банка, как и любой коммерческой компании – получение прибыли. По этому показателю в прошедшем месяце есть явная тройка лидеров: Райффайзенбанк, Сбербанк и Хоум кредит. Есть и явно выраженный аутсайдер – Россельхозбанк. Ситуация с этим банком совершенно прозрачна. Банк кредитует сельхозпроизводителя, а нынешним летом погодные условия были не в его пользу. Большинство фермеров осталось без урожая, а страховку получить еще не успели. В данном случае трудности Россельхозбанка – временные.
Обращает на себя внимание существенный рост за месяц просроченных кредитов у Хоум кредита (7,95%), Альфа Банка (8,5%) и Русского Стандарта (7,81%). Неприятная тенденция. Также обратите внимание на отношение просроченных кредитов к активам нетто у Хоум кредита и Русского Стандарта. Этот показатель у них в разы выше, чем у других банков. И если самая агрессивная, пожалуй, политика Хоум кредита приводит к высокому уровню прибыли, то Русский Стандарт не может похвастаться этим показателем.
Наиболее позитивные показатели по кредитам и прибыли показывает Сбербанк. Его успехи объясняются, отчасти, банковской монополией на большей части России и, в связи с этим, возможностью привлекать практически бесплатно деньги населения.
Как же теперь перейти от приведенной здесь информации к анализу конкретного банка? Надо сравнить соответствующие финансовые показатели, которые весьма чутко отражают происходящие в банке процессы.
Если показатели анализируемого банка существенно выбиваются из среднестатистических, это может говорить о том, что у банка имеются проблемы.
Кроме этого хотелось бы отметить, что если у банка на смену высокодоходным депозитам приходит полное отсутствие депозитных предложений, то может означать, что Центробанк запретил данному банку принимать вклады от населения. В любом случае такая метаморфоза – нехороший симптом и требует пристального внимания к банку. Если же банк не только перестал открывать новые вклады для населения, но и отказывается пополнять старые, тем самым нарушая договорные обязательства с вкладчиками, то у банка очень серьезные проблемы, которые, как правило, заканчиваются потерей лицензии, что, собственно, и произошло с Трансинвестбанком.
Для лучшего понимания предложенного здесь метода оценки состояния кредитного учреждения вернемся к оценке, даваемой рейтинговыми агентствами. В их задачу входит на основе анализа качества активов, кредитного портфеля, стратегии ведения бизнеса оценить кредитоспособность банка на момент выдачи рейтинга и в среднесрочной перспективе. При существенном изменении финансовых показателей как в положительную, так и в отрицательную стороны рейтинг банка ставится на пересмотр. Предлагаемый же здесь метод позволяет оценить основные параметры в данный момент времени и сравнить их с показателями, характерными для банков, у которых дела идут хорошо. Наблюдая по этой методике за интересующим Вас банком из месяца в месяц можно видеть динамику изменения основных параметров, представленных в таблице 2, и понимать, куда идет поставленное Вами на контроль кредитное учреждение.
Комментарии ()