Сайт Okama.io - инструменты портфельного инвестора

13 май 2019

Коротко

  • мы запустили новый сайт Okama.io – инструменты портфельного инвестора
  • библиотека финансовых операций на Python и база данных скоро появятся в открытом доступе
  • открыт форум нового проекта

Любой человек или команда, занимающиеся пассивными инвестициями профессионально, рано или поздно понимают, что много различных вычислений приходится делать «руками». При этом существует масса вариантов ошибиться. Без автоматизации двигаться вперед сложно.

EXCEL, макросы в VBA и PHP

У нас всё началось с автоматической загрузки данных в таблицы EXCEL и расчетов, связанных с границей эффективности. Это не сложно, но все-таки уже требуется множество повторений типовых вычислений с объемными данными. Поэтому потребовались макросы и какие-то познания VBA.

Следующим этапом был небольшой сайт «Мониторинг портфеля» (МП), сделанный на PHP. МП был первой попыткой создания ресурса WWW, где можно было бы удобно тестировать на исторических данных и сравнивать между собой инвестиционные портфели. Основной идеей МП была возможность работы с портфелями, состоящими из российских и иностранных активов.

Мы довольно быстро поняли, что PHP неидеально подходит для автоматизации финансовых вычислений.

Современный этап

Настало время поделиться информацией о том, чем мы были заняты последний год …

За это время было сделано следующее:

  1. Единая база данных исторических значений для ценных бумаг, валют, инфляции и других макроэкономических данных
  2. Библиотека финансовых операций на Python
  3. Новый сайт (на Type Script и Angular), который использует для всех расчетов библиотеку операций и базу данных

База финансовых данных

Информацию мы собирали без преувеличения «с мира по нитке»: данные российских ПИФов, цены бумаг на Мосбирже, NYSE, NASDAQ, макроэкономическая информация Росстата и ЦБ, американского ФРС и европейского EUROSTAT, история главных финансовых индексов и много чего ещё.

Всё это дало возможность использовать для расчетов автоматически обновляемые данные буквально со всего мира.

На очереди данные ценных бумаг европейских бирж, Китай и Индия. Возможно, добавим криптовалюты (а что делать, приходится следовать современной финансовой моде).

Библиотека Yapo и Open Source

Для того, чтобы делать простые и не очень простые расчёты быстро и без ошибок, пришлось повозиться. Но результат нам очень понравился, особенно после работы с EXCEL, VBA и PHP.

Библиотеку мы назвали Yapo. Yet Another Portfolio Optimizer - так ее с юмором назвал автор Александр Мыльцев

Сегодня библиотека является «сердцем» и мотором всего, что происходит у нас в области автоматизации финансовых вычислений и работы с данными. Yapo является проектом с открытым кодом (Open Source). Примером использования библиотеки являются финансовые виджеты (например Индекс доходности депозитов TOP-10).

Скоро любители программирования на Python увидят библиотеку в свободном доступе и свободной для скачивания. 

Про возможности библиотеки и финансовые расчеты в Python в ближайшее время выйдет отдельная статья.

Новый сайт

Новый сайт мы назвали Окама. Он полностью заменил «Мониторинг портфеля». Благодаря расширяющейся базе данных, список доступных активов увеличился. На графиках данные портфелей можно сравнить с ведущими индексами полной доходности, посмотреть их поведение на фоне мировых и российских финансовых кризисов, сравнить с накопленной инфляцией. Доходности всех инвестиционных фондов рассчитываются с учетом дивидендов и купонов. Есть возможность посмотреть графики на логарифмической шкале.

Окама график актива

Кроме того, появился новый раздел «Инфляция», где можно посмотреть в различных формах информацию о средней и накопленной инфляции в РФ (скоро появятся и другие страны). 

Для того, чтобы сделать финансовые термины, используемые в проекте, более понятными мы создали Глоссарий.

Обсуждение библиотеки, базы данных и возможностей сайта будет происходить на форуме проекта.

Понравилась статья?

Самое интересное и важное в нашей рассылке

Анонсы свежих статей Информация о вебинарах Советы экспертов

Нажимая на кнопку "Подписаться", я соглашаюсь с политикой конфиденциальности


Комментарии (5)

  1. Надежда 17 мая 2019, 11:09 # 0
    Спасибо!
    1. Сергей 17 мая 2019, 16:30 # 0
      Надежда, спасибо Вам за оценку. Успешных инвестиций!
    2. Максим 25 мая 2019, 00:05 # 0
      Сергей, это очень, очень круто!
      Я не видел ничего подобного в открытом доступе, хотя ищу давно.
      Спасибо!
      1. Сергей 25 мая 2019, 08:48 # 0
        Спасибо, Максим. Ждем обратной связи. От пользователей зависит, как будет проект развиваться дальше…
      2. Андрей 06 июня 2019, 09:46 # 0
        Посмотрите, у Вас не учтено деление фонда fxru. Был сплит на 10 частей.
        В рублях валютный фонд показывает доходность -88.37%
        1. Сергей 06 июня 2019, 10:18 # 0
          Андрей, мы уже внесли изменения в библиотеку. Теперь будут учитываться автоматически все сплиты. В скором времени эти изменения отобразятся и на сайте.
        2. Андрей 06 августа 2019, 16:32 # 0
          Спасибо, будем пользоваться, уже в открытом доступе есть? вам какая-нибудь помощь вообще требуется? интересуюсь финансами, занимаюсь администрированием, разбираюсь в базах данных и немного в программировании.
          1. Сергей 06 августа 2019, 20:37 # 0
            Андрей, библиотека уже есть в открытом доступе: github.com/okama-io/yapo
            Можно пользоваться. Вместе с библиотекой доступны финансовые данные многих бирж мира, наши ПИФы, американские взаимные фонды, валюты, данные по инфляции и пр.

            Помощь проекту, конечно, нужна. Если хотите, можно пообщаться по скайпу: chilango74
          наверх