Сайт Okama.io - инструменты портфельного инвестора

Коротко

• мы запустили новый сайт Okama.io – инструменты портфельного инвестора
• финансовая библиотека okama на Python и открытая база данных
• открыт форум нового проекта

Любой человек или команда, занимающиеся пассивными инвестициями профессионально, рано или поздно понимают, что много различных вычислений приходится делать «руками». При этом существует масса вариантов ошибиться. Без автоматизации двигаться вперед сложно.

EXCEL, макросы в VBA и PHP

У нас всё началось с автоматической загрузки данных в таблицы EXCEL и расчетов, связанных с границей эффективности. Это не сложно, но все-таки уже требуется множество повторений типовых вычислений с объемными данными. Поэтому потребовались макросы и какие-то познания VBA.

Следующим этапом был небольшой сайт «Мониторинг портфеля» (МП), сделанный на PHP. МП был первой попыткой создания ресурса WWW, где можно было бы удобно тестировать на исторических данных и сравнивать между собой инвестиционные портфели. Основной идеей МП была возможность работы с портфелями, состоящими из российских и иностранных активов.

Мы довольно быстро поняли, что PHP неидеально подходит для автоматизации финансовых вычислений.

Современный этап

Настало время поделиться информацией о том, чем мы были заняты последний год …

За это время было сделано следующее:

1. Единая база данных исторических значений для ценных бумаг, валют, инфляции и других макроэкономических данных
2. Библиотека с открытым кодом okama на Python
3. Новый сайт (на Type Script и Angular), который использует для всех расчетов библиотеку операций и базу данных

База финансовых данных

Информацию мы собирали без преувеличения «с мира по нитке»: данные российских ПИФов, цены бумаг на Мосбирже, NYSE, NASDAQ, макроэкономическая информация Росстата и ЦБ, американского ФРС и европейского EUROSTAT, история главных финансовых индексов и много чего ещё.

Всё это дало возможность использовать для расчетов автоматически обновляемые данные буквально со всего мира.

На очереди данные ценных бумаг европейских бирж, Китай и Индия. Возможно, добавим криптовалюты (а что делать, приходится следовать современной финансовой моде).

Библиотека okama и Open Source

Для того, чтобы делать простые и не очень простые расчёты быстро и без ошибок, пришлось повозиться. Но результат нам очень понравился, особенно после работы с EXCEL, VBA и PHP.

Библиотеку мы назвали okama. Репозитарий библиотеки находится на GitHub. Особенностью okama является то, что она работает вместе с бесплатной базой финансовых и экономических данных.

О библиотеке мы расскажем подробно в отдельной статье. 

Новый сайт

Новый сайт мы назвали Окама. Он полностью заменил «Мониторинг портфеля». Благодаря расширяющейся базе данных, список доступных активов увеличился. На графиках данные портфелей можно сравнить с ведущими индексами полной доходности, посмотреть их поведение на фоне мировых и российских финансовых кризисов, сравнить с накопленной инфляцией. Доходности всех инвестиционных фондов рассчитываются с учетом дивидендов и купонов. Есть возможность посмотреть графики на логарифмической шкале.

Кроме того, появился новый раздел «Инфляция», где можно посмотреть в различных формах информацию о средней и накопленной инфляции в РФ (скоро появятся и другие страны).