11 апреля 2015 Все авторы
В среднесрочной и долгосрочной перспективе анализ надежности того или иного банка требует рассмотрения динамики изменения финансовых показателей в течение достаточно длительного периода времени. Такую работу мы проводим в рамках предоставления услуг на коммерческой основе. В основу же публикуемых здесь данных положены сведения, предоставляемые банками в Банк России. В таблице 1 приведены четыре финансовых показателя и порядковый номер банка в рейтинге банков России по величине активов нетто.
Кратко охарактеризуем эти финансовые показатели:
1. Активы нетто
Активы нетто (или чистые активы) равны капиталу банка (собственный капитал) плюс обязательства банка (деньги вкладчиков, остатки на счетах клиентов-юридических лиц, межбанковские кредиты и иные привлеченные средства). Активы-нетто характеризуют величину банка и при прочих равных условиях его надежность.
2. Устойчивость банка к «панике» вкладчиков
Показатель рассчитывается по методике Rostsber'а и характеризует способность банка удовлетворить желание вкладчиков забрать свои деньги в случае возникновения по каким-либо причинам паники. Подробно этот вопрос мы обсуждали в статье Тест на устойчивость банка к панике вкладчиков, в которой ввели понятие ГВВ – готовность к возврату вкладов.
На качественном уровне можно считать, что :
- при ГВВ >50% - степень устойчивости банка высокая,
- при ГВВ, находящемся в диапазоне 30-50% - достаточная устойчивость,
- при ГВВ<30% - устойчивость низкая.
Однако следует иметь в виду, что при наличии у данного конкретного банка возможности в короткий срок повысить свою ликвидность (например, ВТБ 24), его устойчивость к данному тесту резко возрастает.
3. Показатель просроченности кредитного портфеля
Этот показатель является отношением объема кредитов, срок погашения которых уже прошел (просроченных кредитов), к общему объему выданных кредитов (величина кредитного портфеля). Этот показатель говорит о кредитной политике банка. Если банк ведет консервативную кредитную политику и не выдает необеспеченных и рискованных кредитов, то величина этого показателя не превышает 2%. При агрессивной кредитной политике, направленной на получение максимальной прибыли, величина просроченных кредитов может доходить до 5%. Если величина этого показателя превышает 7-8%, то банк ведет очень рискованную кредитую политику, которая может привести к кризису ликвидности и даже банкротству, поскольку в этом случае может заработать фактор паники вкладчиков.
4. Рентабельность капитала -
является отношением полученной прибыли к величине капитала в пересчете на год. Это очень важный показатель, оценивающий успешность деятельности банка как коммерческого предприятия с точки зрения акционера банка, так как чем выше рентабельность капитала, тем больший доход получает акционер на каждый вложенный рубль. Однако не следует пугаться слишком низких, а иногда и отрицательных значений этого показателя в определенные моменты. Это может быть связано как с выплатой дивидендов, так и перечислением части прибыли в резервные фонды банка, образуемые ЦБ (отчисления в АСВ и т.д.). Однако, если рентабельность капитала остается на неудовлетворительном уровне из месяца в месяц, то это означает низкую эффективность банка как коммерческого предприятия, и, безусловно, ухудшает устойчивость банка ко всякого рода трудностям.
Таблица 1
Наименование банка |
Место в рейтинге |
Активы нетто, млрд.руб. |
Показатель устойчивости |
Просроченные кредиты, в % |
Рентабельность капитала, в % |
Ак Барс |
18 |
463 |
56,4 |
3,1 |
-0,39 |
АктивКапитал Банк |
167 |
23.1 |
26,6 |
5,2 |
-1,67 |
Арксбанк |
344 |
6,3 |
26 |
0 |
273,00 |
БФГ- Кредит |
93 |
58,5 |
46,8 |
1,3 |
14,80 |
Воронеж |
393 |
4,8 |
28 |
0 |
52,00 |
Евромет |
265 |
10,1 |
41,7 |
0 |
12,00 |
Инвестиционный Союз |
299 |
8,1 |
42,2 |
3,8 |
0,64 |
Инвестторгбанк |
59 |
128,4 |
27,6 |
6,8 |
-18,60 |
Интеркоммерц Банк |
83 |
79,8 |
15,7 |
3,2 |
5,47 |
ИнтерПрогрессБанк |
135 |
35 |
48 |
2,9 |
23,5 |
Локо-Банк |
84 |
79,0 |
42,1 |
5 |
15,50 |
МАСТ-Банк |
162 |
24,0 |
21,2 |
4,2 |
-36,40 |
МДМ Банк |
22 |
393,0 |
21 |
17,6 |
-36,00 |
Милбанк |
315 |
7,6 |
18,7 |
0,3 |
11,8 |
Московский Кредитный Банк |
15 |
596,0 |
47 |
4,4 |
0,70 |
Национальный Банк «Траст» |
27 |
342,0 |
<0 |
24,0 |
-399,00 |
Нота-Банк |
77 |
90,4 |
100 |
2,9 |
8,65 |
Объединенный Кредитный Банк |
324 |
7,2 |
100 |
1,4 |
49,20 |
Премьер Кредит |
581 |
1,7 |
100 |
1,1 |
1,68 |
Промышленно-Финансовое Сотрудничество |
561 |
2,0 |
72,0 |
4,4 |
-78,1 |
РСКБ |
493 |
2,8 |
27,4 |
3,8 |
7,45 |
Русский Ипотечный Банк |
222 |
14,4 |
24,4 |
1,3 |
-16,80 |
Русский Стандарт |
20 |
447,0 |
100 |
23,0 |
-5,80 |
Русстройбанк |
134 |
35,3 |
22,8 |
3,9 |
-1,11 |
Связь-Банк |
25 |
385,0 |
100 |
2,8 |
-25,00 |
Сибэс |
523 |
2,4 |
28,6 |
1,4 |
-98,9 |
Смартбанк |
552 |
2,1 |
100 |
4,2 |
2,10 |
Соверен Банк |
679 |
0,9 |
100 |
0 |
1,79 |
Социнвестбанк |
233 |
13,6 |
33,2 |
5,8 |
0,45 |
ФК «Открытие» |
5 |
2609 |
100 |
0,3 |
6,32 |
Ханты-Мансийский Банк Открытие |
14 |
799,0 |
37 |
9,8 |
-32,5 |
Центркомбанк |
236 |
13,2 |
80,7 |
2,7 |
0,96 |
Экспресс-Кредит |
307 |
7,8 |
32,8 |
2,9 |
2,70 |
Югра |
43 |
204,0 |
61,6 |
0,6 |
11,30 |
Юниаструм Банк |
91 |
60,6 |
22,5 |
19,7 |
-29,70 |
Юникредит |
10 |
1372 |
100 |
2,8 |
13,90 |
Информацию по многим из представленных здесь банков мы приводили в аналогичных статьях за предыдущие месяцы 2015 года. Так что желающие могут сравнить их в динамике.

Комментарии ()