Портфельные инвестиции: Расчет границы эффективности Марковица

Вебинар   Мероприятие состоялось: 11 Апрель 2015

Видеозапись трансляции мероприятия


Описание вебинара

Мы расскажем о методике вычисления доходности и риска инвестиционного портфеля, состоящего из некскольких активов. На простых примерах будет показан способ построения границы эффективности в EXCEL. 

Кроме того, внимание на вебинаре будет уделено самостоятельной работе со статистическими данными различных инвестиционных инструментов (российские акции, инвестиционные фонды, американские акции и ETF). Мы дадим информацию об основных источниках получения статистической информации.

Продолжим разбирать простейшую математику, связанную с современной теорией портфеля.

Вся информация будет сопровождаться примерами расчетов в EXCEL.

Вебинар продолжает серию мероприятий, связанных с долгосрочными инвестициями и современной теорией портфеля.

План вебинара

  • Источники данных по финансовым инструментам
  • Загрузка и работа с данными в EXCEL
  • Зависимость риска от сроков инвестирования
  • Что дает корреляция активов и как ее считать?
  • Вычисление Риска портфеля
  • Вычисление Доходности портфеля
  • Построение графика границы эффективности простейших портфелей
  • Выбор "оптимального" портфеля

Примерная длительность вебинара: 1 час 30 мин

наверх