Анализ устойчивости банка

 

Соберем и проанализируем параметры финансовой деятельность любого банка. Вы с гораздо большей уверенностью сможете принять решение о размещении средств в банке или наоборот - отказе от такого варианта.


Описание показателей финансовой деятельности банка, которые будут вам предоставлены:

Активы нетто

Активы нетто (или чистые активы) равны капиталу банка (собственный капитал) плюс обязательства банка (деньги вкладчиков, остатки на счетах клиентов-юридических лиц, межбанковские кредиты и иные привлеченные средства). Активы-нетто характеризуют величину банка и при прочих равных условиях его надежность.

Устойчивость банка к «панике» вкладчиков


Устойчивость банка к «панике» вкладчиков характеризуется показателем Готовность к возврату вкладов (ГВВ).  Показатель ГВВ рассчитывается по методике Rostsber'а и характеризует способность банка удовлетворить желание вкладчиков забрать свои деньги в случае возникновения по каким-либо причинам паники.

На качественном уровне можно считать, что:

  • при ГВВ >50% - степень устойчивости банка высокая
  • при ГВВ, находящемся в диапазоне 30-50% - достаточная устойчивость
  • при ГВВ<30% - устойчивость низкая

Однако следует иметь в виду, что при наличии у данного конкретного банка возможности в короткий срок повысить свою ликвидность (например, ВТБ 24), его устойчивость к данному тесту резко возрастает.

Показатель просроченности кредитного портфеля


Этот показатель является отношением объема кредитов, срок погашения которых уже прошел (просроченных кредитов), к общему объему выданных кредитов (величина кредитного портфеля). Этот показатель говорит о кредитной политике банка. Если банк ведет консервативную кредитную политику и не выдает необеспеченных и рискованных кредитов, то величина этого показателя не превышает 2%. При агрессивной кредитной политике, направленной на получение максимальной прибыли, величина просроченных кредитов может доходить до 5%. Если величина этого показателя превышает 7-8%, то банк ведет очень рискованную кредитую политику, которая может привести к кризису ликвидности и даже банкротству, поскольку в этом случае может заработать фактор паники вкладчиков.

Рентабельность капитала 

Параметр является отношением полученной прибыли к величине капитала* в пересчете на год. Это очень важный показатель, оценивающий успешность деятельности банка как коммерческого предприятия с точки зрения акционера банка, так как чем выше рентабельность капитала, тем больший доход получает акционер на каждый вложенный рубль. Однако не следует пугаться слишком низких, а иногда и отрицательных значений этого показателя в определенные моменты. Это может быть связано как с выплатой дивидендов, так и перечислением части прибыли в резервные фонды банка, образуемые ЦБ (отчисления в АСВ и т.д.).

Однако, если рентабельность капитала остается на неудовлетворительном уровне из месяца в месяц, то это означает низкую эффективность банка как коммерческого предприятия, и, безусловно, ухудшает устойчивость банка ко всякого рода трудностям.

* Капитал (банка) – собственные средства банка.


Что вы получите

Вам будет предоставлена следующая информация:

  • Краткая информация о банке
  • Таблица с динамикой изменения четырех ключевых финансовых показателей финансовой деятельности банка (12 месяцев):
    • Активы
    • ГВВ
    • Доля просроченных кредитов
    • Рентабельность капитала
  • График изменения каждого из параметров за последние 12 месяцев
  • Аналитическое заключение наших специалистов

Как правило мы обращаем внимание на показатели,
которые с нашей точки зрения вызывают вопросы и могут свидетельствовать о дестабилизации.

Пример

В качестве примера того, что Вы получите, после оформления заказа, приводим данные по банку "Огни Москвы". У банка "Огни Москвы" была отозвана лицензия 16 мая.

Особенности

Мы рекомендуем использовать эту услугу тем, кто рассматривает возможность размещения на депозитах банка средств, по размеру превосходящих сумму, гарантируемую государственным Агентством по страхованию вкладов (АСВ). А также тем, кто в силу ряда причин вынужден будет задержаться с получением компенсационных выплат от АСВ (вставить ссылку на статью).

Стоимость
3 000 руб.

Срок выполнения
5 рабочих дней

Примечание
Мы обработаем вашу заявку и свяжемся с вами для уточнения необходимых деталей.
наверх