Новости сервиса Мониторинг инвестиционного портфеля

03 май 2017 Сергей  Кикевич

У автоматического сервиса Мониторинг инвестиционного портфеля появились новости. 

Российские биржевые активы

Теперь в портфели можно включать и тестировать торгуемые на Московской бирже ETF (биржевые фонды) компании ФинЭкс.

Напомним, что таких биржевых фондов сейчас 12:

 

Фонды ETF

Валюта

Тикер

1

FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (RUB)

FXRB

2

FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (USD)

$

FXRU

3

FinEx Gold ETF (USD)

$

FXGD

4

FinEx MSCI Germany UCITS ETF (EUR)

FXDE

5

FinEx MSCI USA Information Technology UCITS ETF (USD)

$

FXIT

6

FinEx MSCI Japan UCITS ETF (USD)

$

FXJP

7

FinEx MSCI Australia UCITS ETF (USD)

$

FXAU

8

FinEx MSCI USA UCITS ETF (USD)

$

FXUS

9

FinEx MSCI United Kingdom UCITS ETF (GBP)

£

FXUK

10

FinEx MSCI China UCITS ETF (USD)

$

FXCN

11

FINEX CASH EQUIVALENTS UCITS ETF (RUB)

FXMM

12

FINEX RUSSIAN RTS EQUITY UCITS ETF (USD)

$

FXRL

Фонды можно выбирать в интерфейсе ввода по тикеру или по первым буквам названия.

Кроме того, теперь доступны для использования в расчетах данные всех российских акций, торгуемых на Московской бирже.

Доходность российских акций рассчитываются по изменению цены. К сожалению, на этом этапе алгоритм не позволяет учитывать дивидендную доходность. Во всех других активах дивидендная доходность учитывается.

Новые расчетные параметры

Теперь для портфеля рассчитываются параметры, скорректированные на размер инфляции, и сама инфляция:

Инфляция (с начала) периода – накопленная инфляция в валюте портфеля с начала периода расчетов

  • Средняя инфляция – среднегодовая инфляция за период отслеживания портфеля
  • Реальная доходность на всем периоде – накопленная доходность портфеля за вычетом инфляции на всем периоде
  • Реальная доходность среднегодовая – средняя доходность, скорректированная на размер инфляции

Другие изменения сервиса:

  • Все графики можно скачать в высоком разрешении и в различных форматах (PNG, JPG, PDF, SVG)
  • Страницы оптимизированы для показа на мобильных устройствах
  • Выбирать активы в интерфейсе ввода стало удобнее. Мы добавили слайдер, если количество опций в выпадающем списке слишком большое.
  • Круговая диаграмма, показывающая состав портфеля, теперь крупнее и лучше читается

Дальнейшие планы

В следующих изменениях сервиса мы планируем ввести возможность сравнивать доходность портфеля не только с инфляцией но и с результатами размещения средств на депозите (в рублях или валюте).

Кроме того, среди бенчмарков появится ММВБ (сейчас доступен только S&P 500).

Возможности сервиса

Например, можно тестировать «сверхконсервативные» портфели, состоящие из Денежного фонда ФинЭкс (FXMM) и ПИФа Облигаций (для этого примера выбран ПИФ Открытие облигации).

График накопленного дохода для портфеля: 50% FXMM, 50% ПИФ Открытие облигации

Chart

Серой тенью отмечена инфляция (рубли).

И его статистические параметры:

results

Понравилась статья?

Самое интересное и важное в нашей рассылке

Анонсы свежих статей Информация о вебинарах Советы экспертов

Нажимая на кнопку "Подписаться", я соглашаюсь с политикой конфиденциальности


Комментарии (3)

  1. Виктор Викторович 05 мая 2017, 20:50 # 0
    Спасибо за труд! Отличное направление развиваете. Удачи!
    1. Сергей 26 мая 2017, 14:28 # 0
      Готовим много нового и интересного в этой области… следите за обновлениями. Спасибо, за оценку. Всегда приятно видеть, что работа полезна :)
    2. АндрейШ 03 июля 2017, 09:35 # 0
      Добрый день, Сергей. Спасибо за сервис!
      Он уникален тем, что содержит данные и может считать портфели по активам как на локальном так и международных рынках.
      Визуализация также отличная.

      Уточните пожалуйста, при расчете CAGR ребалансировка уже учтена?
      И у меня есть много пожеланий по развитию и улучшению работы сервиса. Их можно сюда написать или лучше отдельным письмом на почту?
      1. Сергей 03 июля 2017, 10:56 # 0
        Андрей, спасибо за отзыв. Расчет CAGR портфеля сейчас делается с учетом самого простого варианта реблансировки — ежемесячной.
        Со временем введем в опциях выбора других вариантов.

        Предложения можно писать прямо здесь. Давайте делиться идеями…

        Среди ближайших шагов у нас намечено введение возможности регистрации и запоминания стартовых параметров.
      2. АндрейШ 03 июля 2017, 17:23 # 0
        Ну если здесь, то вот:
        Мысли по улучшению сервиса: (в порядке приоритета)
        1. Моделирование нескольких портфелей одновременно (от 3х — до 5-ти) и сравнение их между собой (CAGR, СКО, Rebalancing bonus)
        2. Сохранение/загрузка наборов параметров — портфелей (только для зарегистрированных пользователей)
        3. Отображение всех портфелей из п.1 на одном графике для визуального сравнения между собой
        4. Добавить и расширить выбор алгоритмов ребалансировки:
        — без ребалансировки
        — периодическая, х раз в год: ежемесячная, ежеквартальная, ежегодная, годовая
        — по пороговому значения отклонения стоимости актива, y%: от 5% до 20%
        5. Расширить количество бенчмарков
        6. Добавить в бенчмарки индекс депозитов ростбер, индекс депозитов Топ-10 ростсбер

        Вроде бы всё. Если еще что-то придумаю — то напишу)))
        1. Сергей 04 июля 2017, 17:48 # 0
          Андрей, спасибо за идеи. С большинством из них согласен. Тоже о многом из перечисленного думали. П.1 сложнее реализовать просто ввиду сложности интерфейса… пока ищем специалиста по фронтэнду :)
        2. Aleksei 03 октября 2017, 10:03 # 0
          Вы очень крутые и полезные. Ваш сайт — прям находка!

          По теме — что-то очень не так с доходностью фондов, номинированных в валюте, например FXRU (у вас очень яростно падают какую валюту не выбирай, что неправда), хотя с рублевыми все в порядке.
          1. Сергей 03 октября 2017, 10:49 # 0
            Спасибо, проверим…
          наверх