Рост сбережений. Консультации в области финансов.03 мая 2017 Сергей Кикевич Все авторы
У автоматического сервиса Мониторинг инвестиционного портфеля появились новости.
Российские биржевые активы
Теперь в портфели можно включать и тестировать торгуемые на Московской бирже ETF (биржевые фонды) компании ФинЭкс.
Напомним, что таких биржевых фондов сейчас 12:
|
|
Фонды ETF |
Валюта |
Тикер |
|
1 |
FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (RUB) |
₽ |
|
|
2 |
FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (USD) |
$ |
|
|
3 |
FinEx Gold ETF (USD) |
$ |
|
|
4 |
FinEx MSCI Germany UCITS ETF (EUR) |
€ |
|
|
5 |
FinEx MSCI USA Information Technology UCITS ETF (USD) |
$ |
|
|
6 |
FinEx MSCI Japan UCITS ETF (USD) |
$ |
|
|
7 |
FinEx MSCI Australia UCITS ETF (USD) |
$ |
|
|
8 |
FinEx MSCI USA UCITS ETF (USD) |
$ |
|
|
9 |
FinEx MSCI United Kingdom UCITS ETF (GBP) |
£ |
|
|
10 |
FinEx MSCI China UCITS ETF (USD) |
$ |
|
|
11 |
FINEX CASH EQUIVALENTS UCITS ETF (RUB) |
₽ |
|
|
12 |
FINEX RUSSIAN RTS EQUITY UCITS ETF (USD) |
$ |
Фонды можно выбирать в интерфейсе ввода по тикеру или по первым буквам названия.
Кроме того, теперь доступны для использования в расчетах данные всех российских акций, торгуемых на Московской бирже.
Доходность российских акций рассчитываются по изменению цены. К сожалению, на этом этапе алгоритм не позволяет учитывать дивидендную доходность. Во всех других активах дивидендная доходность учитывается.
Новые расчетные параметры
Теперь для портфеля рассчитываются параметры, скорректированные на размер инфляции, и сама инфляция:
Инфляция (с начала) периода – накопленная инфляция в валюте портфеля с начала периода расчетов
- Средняя инфляция – среднегодовая инфляция за период отслеживания портфеля
- Реальная доходность на всем периоде – накопленная доходность портфеля за вычетом инфляции на всем периоде
- Реальная доходность среднегодовая – средняя доходность, скорректированная на размер инфляции
Другие изменения сервиса:
- Все графики можно скачать в высоком разрешении и в различных форматах (PNG, JPG, PDF, SVG)
- Страницы оптимизированы для показа на мобильных устройствах
- Выбирать активы в интерфейсе ввода стало удобнее. Мы добавили слайдер, если количество опций в выпадающем списке слишком большое.
- Круговая диаграмма, показывающая состав портфеля, теперь крупнее и лучше читается
Дальнейшие планы
В следующих изменениях сервиса мы планируем ввести возможность сравнивать доходность портфеля не только с инфляцией но и с результатами размещения средств на депозите (в рублях или валюте).
Кроме того, среди бенчмарков появится ММВБ (сейчас доступен только S&P 500).
Возможности сервиса
Например, можно тестировать «сверхконсервативные» портфели, состоящие из Денежного фонда ФинЭкс (FXMM) и ПИФа Облигаций (для этого примера выбран ПИФ Открытие облигации).
График накопленного дохода для портфеля: 50% FXMM, 50% ПИФ Открытие облигации
Серой тенью отмечена инфляция (рубли).
И его статистические параметры:
Он уникален тем, что содержит данные и может считать портфели по активам как на локальном так и международных рынках.
Визуализация также отличная.
Уточните пожалуйста, при расчете CAGR ребалансировка уже учтена?
И у меня есть много пожеланий по развитию и улучшению работы сервиса. Их можно сюда написать или лучше отдельным письмом на почту?
Со временем введем в опциях выбора других вариантов.
Предложения можно писать прямо здесь. Давайте делиться идеями…
Среди ближайших шагов у нас намечено введение возможности регистрации и запоминания стартовых параметров.
Мысли по улучшению сервиса: (в порядке приоритета)
1. Моделирование нескольких портфелей одновременно (от 3х — до 5-ти) и сравнение их между собой (CAGR, СКО, Rebalancing bonus)
2. Сохранение/загрузка наборов параметров — портфелей (только для зарегистрированных пользователей)
3. Отображение всех портфелей из п.1 на одном графике для визуального сравнения между собой
4. Добавить и расширить выбор алгоритмов ребалансировки:
— без ребалансировки
— периодическая, х раз в год: ежемесячная, ежеквартальная, ежегодная, годовая
— по пороговому значения отклонения стоимости актива, y%: от 5% до 20%
5. Расширить количество бенчмарков
6. Добавить в бенчмарки индекс депозитов ростбер, индекс депозитов Топ-10 ростсбер
Вроде бы всё. Если еще что-то придумаю — то напишу)))
По теме — что-то очень не так с доходностью фондов, номинированных в валюте, например FXRU (у вас очень яростно падают какую валюту не выбирай, что неправда), хотя с рублевыми все в порядке.