Финансовые показатели и надежность банков, предлагающих привлекательные депозиты в октябре 2015

12 окт 2015 Ирина  Чайковская

В среднесрочной и долгосрочной перспективе анализ надежности того или иного банка требует рассмотрения динамики изменения финансовых показателей в течение достаточно длительного периода времени. Такую работу мы проводим в рамках предоставления услуг на коммерческой основе. В основу же публикуемых здесь данных положены сведения, предоставляемые ежемесячно банками в Банк России. В таблице 1 приведены четыре финансовых показателя и порядковый номер банка в рейтинге банков России по величине активов нетто.

Кратко охарактеризуем эти финансовые показатели:

1. Активы нетто

Активы нетто (или чистые активы) равны капиталу банка (собственный капитал) плюс обязательства банка (деньги вкладчиков, остатки на счетах клиентов-юридических лиц, межбанковские кредиты и иные привлеченные средства). Активы-нетто характеризуют величину банка и при прочих равных условиях его надежность.

2. Устойчивость банка к «панике» вкладчиков

Показатель рассчитывается по методике Rostsber'а и характеризует способность банка удовлетворить желание вкладчиков забрать свои деньги в случае возникновения по каким-либо причинам паники. Подробно этот вопрос мы обсуждали в статье Тест на устойчивость банка к панике вкладчиков, в которой ввели понятие ГВВ – готовность к возврату вкладов.

На качественном уровне можно считать, что :

  • при ГВВ >50% - степень устойчивости банка высокая,
  • при ГВВ, находящемся в диапазоне 30-50% - достаточная устойчивость,
  • при ГВВ<30% - устойчивость низкая.

Однако следует иметь в виду, что при наличии у данного конкретного банка возможности в короткий срок повысить свою ликвидность (например, ВТБ 24), его устойчивость к данному тесту резко возрастает.

3. Показатель просроченности кредитного портфеля

Этот показатель является отношением объема кредитов, срок погашения которых уже прошел (просроченных кредитов), к общему объему выданных кредитов (величина кредитного портфеля). Этот показатель говорит о кредитной политике банка. Если банк ведет консервативную кредитную политику и не выдает необеспеченных и рискованных кредитов, то величина этого показателя не превышает 2%. При агрессивной кредитной политике, направленной на получение максимальной прибыли, величина просроченных кредитов может доходить до 5%. Если величина этого показателя превышает 7-8%, то банк ведет очень рискованную кредитую политику, которая может привести к кризису ликвидности и даже банкротству, поскольку в этом случае может заработать фактор паники вкладчиков.

4. Рентабельность капитала -

является отношением полученной прибыли к величине капитала в пересчете на год. Это очень важный показатель, оценивающий успешность деятельности банка как коммерческого предприятия с точки зрения акционера банка, так как чем выше рентабельность капитала, тем больший доход получает акционер на каждый вложенный рубль. Однако не следует пугаться слишком низких, а иногда и отрицательных значений этого показателя в определенные моменты. Это может быть связано как с выплатой дивидендов, так и перечислением части прибыли в резервные фонды банка, образуемые ЦБ (отчисления в АСВ и т.д.). Однако, если рентабельность капитала остается на неудовлетворительном уровне из месяца в месяц, то это означает низкую эффективность банка как коммерческого предприятия, и, безусловно, ухудшает устойчивость банка ко всякого рода трудностям.   

Наименование банка Место в рейтинге банков
РФ по активам нетто
Активы нетто, млрд.руб. Показатель устойчивости
банка к панике
вкладчиков (ГВВ), в %
Просроченные кредиты, в % Рентабельность капитала, в %
АктивКапиталБанк 160 25,6 20 5,1 -9,07
АрксБанк 249 11,0 30 0,2 100,64
Арсенал 596 1,5 100 1,0 -28,90
Банкирский Дом 436 3,5 11 1,9 9,31
Балтика 150 28,1 55 2,0 9,48
Богородский Муниципальный Банк 468 3,0 19 6,8 21,59
БФГ-Кредит 90 58,3 44 2,7 20,08
Верхневолжский 295 7,9 17 3,6 7,32
Еврокоммерц 245 11,4 10 6,1 -0,50
Интерактивный Банк 498 2,6 53 4,5 -11,67
ИНТЕРКОММЕРЦ 69 82,8 15 2,9 8,42
Капитал Банк 416 3,8 53 0,7 -15,18
Леноблбанк 318 6,8 13 24,3 -6,55
МБА -Москва 107 45,9 49 2,2 -10,78
Метрополь 447 3,3 46 11,9 0,25
Милбанк 277 8,8 18 0,2 7,0
Московский Кредитный Банк 13 875,6 62 3,0 2,33
Московский Нефтехимический Банк 282 8,7 25,5 4,1 9,57
Объединенный Кредитный Банк 250 10,9 94 1,6 58,48
Океан-Банк 453 3,3 100 0,4 14,46
Первый Чешско-Российский Банк 119 39,9 23 0,5 -12,73
Приско Капитал Банк 367 5,2 17 8,8 -3,87
Пульс Столицы 591 1,5 59 9 -12,57
Ринвестбанк 375 5,0 16 5,4 21,02
Росинтербанк 76 8,61 15 1,9 34,84
Рублев 190 18,5 19 3,7 1,40
Русский Стандарт 20 500,7 Нет данных 26,9 -3,11
Русский Торговый Банк 256 10,5 Нет данных 1,0 Нет данных
Смарт Банк 396 4,5 25 3,2 38,29
Соверен Банк 588 1,5 37 0,1 1,06
Тинькофф Банк 47 166,7 32 16,0 8,81
Торговый Городской Банк 313 7,0 14 0,9 4,57
Экспобанк 88 60,4 35 0,9 25,06
Экспресс-Кредит 300 7,5 29 4,7 12,72
ЮниКредит Банк 10 1370,0 100 4,3 1,24
ЯР-Банк 284 8,7 52 4,9 8,2

Информацию по многим из представленных здесь банков мы приводили в аналогичных статьях за предыдущие месяцы 2015 года. Так что желающие могут сравнить их в динамике. 

 Напоследок отметим, что, как это ни печально, банки не всегда предоставляют Банку России достоверную информацию о своем финансовом состоянии, а некоторые банки вообще скрывают ряд показателей, необходимых нам для анализа. Как говорится, доверяй, но проверяй!

Понравилась статья?

Самое интересное и важное в нашей рассылке

Анонсы свежих статей Информация о вебинарах Советы экспертов

Нажимая на кнопку "Подписаться", я соглашаюсь с политикой конфиденциальности


Комментарии (1)

  1. Семен 15 октября 2015, 20:18 # 0
    У тинькофф просроченные кредиты 16?! а у вас в системе рискованным считается больше 7%, с учетом того что он как таковые кредиты то не выдает, только по картам вроде.
    1. Ирина 15 октября 2015, 22:06 # 0
      Кредит по карте не меняет своей сущности. Кредит — он и по карте кредит.
      1. Семен 15 октября 2015, 23:16 # 0
        так то да, но не совсем, если рассматривать просрочку по «обычному» кредиту, то это скорее всего значит что у должника серьезные финансовые трудности и вернуть средства в ближайшее время будет проблематично, кредит по карте это все-таки кредит на сиюминутные цели и порой люди могут просто забыть, не довнести вовремя и тд, но закрыть кредит через день -неделю после просрочки, не имея вообще каких-либо финансовых затруднений), ну лень было или зарплату задержали). Но все-таки как этот показатель сказывается на устойчивости ТКС? Это же не ВТБ как в примере?!
        1. Айдар 17 октября 2015, 15:54 # 0
          Насколько мне известно, в показатель просроченности кредитного портфеля попадают только те кредиты, просрочка по которым составляет 90 и более дней.
          1. Сергей 17 октября 2015, 20:59 # 0
            Вообще тема довольно интересная. На сколько я поинмаю, в мире нет общего подхода к Просроченным кредитам (Non-Perfoming Loans, NPL). МВФ, действительно, рекомендует считать кредит просроченным, если платежи задержаны на 90 дней и более. У нас в этом году ЦБ делит в своих нормативах кредиты на 5 категорий с соответствующими нормами резервирования.
            1. Семен 18 октября 2015, 22:08 # 0
              но тем не менее судя по таблице у ТКСа 3-ий худший показатель по просроченным кредитам (хуже только у русского стандарта и леноблбанка), и устойчивость на грани — 32, «при ГВВ<30% — устойчивость низкая». Ну у тех то и рентабильность отрицательная, а русский стандарт на сколько слышал то вообще не грани дефолта, если не будет реструктуризации то проблемы начнутся уже в начале 16-ого, новость на рбк была.
              1. Сергей 19 октября 2015, 13:41 # 0
                Семен, я думаю, для анализа текущего положения банка надо анализировать все показатели. При несколько низком ГВВ у него, к примеру, остается положительной рентабельность. Для банка, входящего в 50-ку рентабельность 8,8% это очень неплохой показатель. Кроме того показатели надо смотреть в динамике, сравнивая с предыдущими периодами. По одной таблице сделать серьезный вывод сложно… это скорее для быстрого взгляда на ситуацию.
        2. Ирина 15 октября 2015, 23:45 # 0
          Просрочка по кредитным картам ничем не отличается от просрочки по «обычным» кредитам. Лимит по карте может быть тоже достаточно большим, следовательно, может использоваться не только на «сиюминутные» цели. Согласитесь, покупку телевизора или иной техники никак нельзя отнести к таким целям. Такие покупки явдяются целью большинства потребительских кредитов. И просрочка выплат и невозвращение кредита вполне себе связаны с финансовыми затруднениями заемщика. Согласитесь, в здравом уме «по лени» выплаты по кредитам не задерживают. А люди, которые не платят по кредиту вследствие задержки зарплаты, как раз и испытывают финансовые трудности.
          Если говорить об устойчивости ТКС, то на сегодняшний момент она не вызывает сомнений, у банка высокий уровень ГВВ. А уровень просрочки по кредитам всего лишь указывает на проблемы их банковского бизнеса, поскольку рано или поздно эти невозвращенные кредиты придется списать, ну, или продать коллекторскому агенству за бесценок, что, собственно, практически равносильно списанию.
          1. Семен 18 октября 2015, 22:14 # 0
            не соглашусь=), я как раз имел ввиду под словом «сиюминутные» — это покупку, телевизора, холодильника, компьютера, планшета, телефона, микроволновки, печей, шкафа, дивана итд, все это укладывается до 50 тыс, а под строительство бани, дома, покупки машины, участка итд требуются другие деньги -100, 200, 500 тыс — это я считаю уже не сиюминутные цели, это мое имхо).
          наверх