Финансовые показатели и надежность банков, предлагающих привлекательные депозиты в марте 2016

10 мар 2016 Ирина  Чайковская

В среднесрочной и долгосрочной перспективе анализ надежности того или иного банка требует рассмотрения динамики изменения финансовых показателей в течение достаточно длительного периода времени. Такую работу мы проводим в рамках предоставления услуг на коммерческой основе. В основу же публикуемых здесь данных положены сведения, предоставляемые ежемесячно банками в Банк России. В таблице 1 приведены четыре финансовых показателя и порядковый номер банка в рейтинге банков России по величине активов нетто.

Кратко охарактеризуем эти финансовые показатели:

1. Активы нетто

Активы нетто равны капиталу банка (собственный капитал) плюс обязательства банка (деньги вкладчиков, остатки на счетах клиентов-юридических лиц, межбанковские кредиты и иные привлеченные средства). Активы-нетто характеризуют величину банка и при прочих равных условиях его надежность.

2. Устойчивость банка к «панике» вкладчиков

Показатель рассчитывается по методике Rostsber'а и характеризует способность банка удовлетворить желание вкладчиков забрать свои деньги в случае возникновения по каким-либо причинам паники. Подробно этот вопрос мы обсуждали в статье Тест на устойчивость банка к панике вкладчиков, в которой ввели понятие ГВВ – готовность к возврату вкладов.

На качественном уровне можно считать, что :

  • при ГВВ >50% - степень устойчивости банка высокая,
  • при ГВВ, находящемся в диапазоне 30-50% - достаточная устойчивость,
  • при ГВВ<30% - устойчивость низкая.

Однако следует иметь в виду, что при наличии у данного конкретного банка возможности в короткий срок повысить свою ликвидность (например, ВТБ 24), его устойчивость к данному тесту резко возрастает.

3. Показатель просроченности кредитного портфеля

Этот показатель является отношением объема кредитов, срок погашения которых уже прошел (просроченных кредитов), к общему объему выданных кредитов (величина кредитного портфеля). Этот показатель говорит о кредитной политике банка. Если банк ведет консервативную кредитную политику и не выдает необеспеченных и рискованных кредитов, то величина этого показателя не превышает 2%. При агрессивной кредитной политике, направленной на получение максимальной прибыли, величина просроченных кредитов может доходить до 5%. Если величина этого показателя превышает 7-8%, то банк ведет очень рискованную кредитую политику, которая может привести к кризису ликвидности и даже банкротству, поскольку в этом случае может заработать фактор паники вкладчиков.

4. Рентабельность капитала -

является отношением полученной прибыли к величине капитала в пересчете на год. Это очень важный показатель, оценивающий успешность деятельности банка как коммерческого предприятия с точки зрения акционера банка, так как чем выше рентабельность капитала, тем больший доход получает акционер на каждый вложенный рубль. Однако не следует пугаться слишком низких, а иногда и отрицательных значений этого показателя в определенные моменты. Это может быть связано как с выплатой дивидендов, так и перечислением части прибыли в резервные фонды банка, образуемые ЦБ (отчисления в АСВ и т.д.). Однако, если рентабельность капитала остается на неудовлетворительном уровне из месяца в месяц, то это означает низкую эффективность банка как коммерческого предприятия, и, безусловно, ухудшает устойчивость банка ко всякого рода трудностям.   

 

Таблица 1  
 

Наименование банка

Место в рейтинге банков РФ
по активам нетто

Активы нетто, млрд.руб.

Показатель устойчивости
банка к панике
вкладчиков (ГВВ), в %

Просроченные кредиты, в %

Рентабельность капитала, в %

АктивКапитал Банк

155

26,0

24

5,8

-14,15

Арксбанк

234

10,8

28

0,4

42,95

Аспект

447

2,9

100

0,9

5,55

Байкалинвестбанк

388

3,9

73

20,2

26,06

Банк Развития Технологий

348

5,2

65

14,5

-335,19

Банк Санкт-Петербург

16

578,1

41

3,6

1,66

БФГ-Кредит

91

64,8

43

3,6

-13,46

Генбанк

157

25,2

11

5,7

-49,31

Енисей

233

10,9

70

4,7

1,20

Интерпромбанк

121

39,1

44

2,1

44,91

Кредит-Москва

264

9,0

27

10,2

-23,55

Кроссинвестбанк

463

2,6

21

0,1

34,00

Междунарордный Банк Санкт-Петербурга (МБСП)

95

58,4

100

8,3

-15,75

Морской Банк

167

23,8

44

14,0

6,09

Московский Кредитный Банк

11

1319,2

77

3,7

3,61

Новикомбанк

34

279,4

100

12,2

33,32

Образование

93

62,4

28

2,7

20,99

Объединенный Кредитный Банк

221

12,4

83

2,2

9,05

Промсвязьбанк

12

1264,7

57

10,4

5,01

РУБанк

522

1,8

29

8,3

21,20

Русский Международный Банк

133

34,3

35

2,0

-14,96

Русский Стандарт

19

529,4

30

35,5

Нет данных

Русский Торговый Банк

222

12,2

Нет данных

0,9

Нет данных

Синко-Банк

257

9,3

27

10,5

-16,77

Ситибанк

20

516,5

48

0,2

20,34

Таврический

77

90,1

100

73,7

-61,78

Тальменка

491

2,3

34

0,5

25,92

Тинькофф Банк

49

158,9

28

11,9

35,78

Финсервис

86

75,5

97

0

10,37

Центркомбанк

218

13,1

57

3,1

1,63

Экспресс-Кредит

323

6,3

30

5,5

-34,33

ЯР-Банк

279

8,1

40

4,6

-12,18

Информацию по многим из представленных здесь банков мы приводили в аналогичных статьях за предыдущие месяцы 2016 года. Так что желающие могут сравнить их в динамике.

     Напоследок отметим, что, как это ни печально, банки не всегда предоставляют Банку России достоверную информацию о своем финансовом состоянии, а некоторые банки вообще скрывают ряд показателей, необходимых нам для анализа. Как говорится, доверяй, но проверяй! В частности, отзыв лицензий у банков происходит в том числе и по причине искажения отчетности.

Понравилась статья?

Самое интересное и важное в нашей рассылке

Анонсы свежих статей Информация о вебинарах Советы экспертов

Нажимая на кнопку "Подписаться", я соглашаюсь с политикой конфиденциальности


Комментарии (1)

  1. Айдар 12 марта 2016, 18:50 # 0
    А можете прокомментировать такие странные показатели банка Таврический, и показатель рентабельности капитала Банка Развития Технологий?
    1. Александр 13 марта 2016, 23:25 # 0
      Айдар, очень плохие показатели по кредитному портфелю банка Таврический объясняются тем, что банк находится под санацией. Что касается странных показателей рентабельности капитала и Таврического и Банка Развития Технологий, то это объясняется тем, что показатели рассчитываются исходя из годовых значений. А так как февраль — начало года, то даже не очень значительное падение прибыли приводит к значительным изменениям в рентабельности капитала. Если не относить это к показателям по году, то помесячная рентабельность капитала в январе — 5,62, в феврале — минус 5,35. Соответственно по Банку Развития Технологий минус 8,49 и минус 33,59. Мы все время пишем, что для анализа устойчивости банка надо рассматривать все параметры в динамике хотя бы за год, что мы и делаем в рамках услуги «Анализ устойчивости банка» rostsber.ru/service/stability-banks/
      наверх