13 фев 2016 Ирина Чайковская Все авторы
В среднесрочной и долгосрочной перспективе анализ надежности того или иного банка требует рассмотрения динамики изменения финансовых показателей в течение достаточно длительного периода времени. Такую работу мы проводим в рамках предоставления услуг на коммерческой основе. В основу же публикуемых здесь данных положены сведения, предоставляемые ежемесячно банками в Банк России. В таблице 1 приведены четыре финансовых показателя и порядковый номер банка в рейтинге банков России по величине активов нетто.
Кратко охарактеризуем эти финансовые показатели:
1. Активы нетто
Активы нетто равны капиталу банка (собственный капитал) плюс обязательства банка (деньги вкладчиков, остатки на счетах клиентов-юридических лиц, межбанковские кредиты и иные привлеченные средства). Активы-нетто характеризуют величину банка и при прочих равных условиях его надежность.
2. Устойчивость банка к «панике» вкладчиков
Показатель рассчитывается по методике Rostsber'а и характеризует способность банка удовлетворить желание вкладчиков забрать свои деньги в случае возникновения по каким-либо причинам паники. Подробно этот вопрос мы обсуждали в статье Тест на устойчивость банка к панике вкладчиков, в которой ввели понятие ГВВ – готовность к возврату вкладов.
На качественном уровне можно считать, что :
- при ГВВ >50% - степень устойчивости банка высокая,
- при ГВВ, находящемся в диапазоне 30-50% - достаточная устойчивость,
- при ГВВ<30% - устойчивость низкая.
Однако следует иметь в виду, что при наличии у данного конкретного банка возможности в короткий срок повысить свою ликвидность (например, ВТБ 24), его устойчивость к данному тесту резко возрастает.
3. Показатель просроченности кредитного портфеля
Этот показатель является отношением объема кредитов, срок погашения которых уже прошел (просроченных кредитов), к общему объему выданных кредитов (величина кредитного портфеля). Этот показатель говорит о кредитной политике банка. Если банк ведет консервативную кредитную политику и не выдает необеспеченных и рискованных кредитов, то величина этого показателя не превышает 2%. При агрессивной кредитной политике, направленной на получение максимальной прибыли, величина просроченных кредитов может доходить до 5%. Если величина этого показателя превышает 7-8%, то банк ведет очень рискованную кредитую политику, которая может привести к кризису ликвидности и даже банкротству, поскольку в этом случае может заработать фактор паники вкладчиков.
4. Рентабельность капитала -
является отношением полученной прибыли к величине капитала в пересчете на год. Это очень важный показатель, оценивающий успешность деятельности банка как коммерческого предприятия с точки зрения акционера банка, так как чем выше рентабельность капитала, тем больший доход получает акционер на каждый вложенный рубль. Однако не следует пугаться слишком низких, а иногда и отрицательных значений этого показателя в определенные моменты. Это может быть связано как с выплатой дивидендов, так и перечислением части прибыли в резервные фонды банка, образуемые ЦБ (отчисления в АСВ и т.д.). Однако, если рентабельность капитала остается на неудовлетворительном уровне из месяца в месяц, то это означает низкую эффективность банка как коммерческого предприятия, и, безусловно, ухудшает устойчивость банка ко всякого рода трудностям.
Таблица 1
Наименование банка |
Место в рейтинге банков |
Активы нетто, |
Показатель устойчивости |
Просроченные |
Рентабельность |
Айви Банк |
395 |
3,9 |
16 |
1,1 |
-0,22 |
АктивКапитал Банк |
155 |
27,5 |
24 |
5,6 |
5,75 |
Арксбанк |
238 |
11,2 |
39 |
0,3 |
62,78 |
Аспект |
460 |
2,8 |
100 |
0,8 |
10,39 |
Банк БКФ |
264 |
9,3 |
41 |
6,5 |
2,18 |
Балтинвестбанк |
80 |
83,3 |
0 |
6,4 |
-37,24 |
Банк Развития Технологий |
334 |
5,9 |
92 |
9,9 |
-11,35 |
БФГ-Кредит |
91 |
67,6 |
43 |
3,3 |
21,85 |
Енисей |
252 |
10,0 |
70 |
4,7 |
33,92 |
Интерпромбанк |
122 |
40,8 |
44 |
2,1 |
5,73 |
Междунарордный Банк Санкт-Петербурга (МБСП) |
97 |
58,6 |
100 |
8,5 |
0,46 |
Милбанк |
344 |
5,6 |
20 |
4,1 |
15,44 |
Морской Банк |
164 |
25,1 |
47 |
14,4 |
-17,03 |
Московский Кредитный Банк |
12 |
1230,8 |
78 |
3,8 |
14,23 |
Объединенный Кредитный Банк |
223 |
12,8 |
84 |
1,8 |
42,67 |
Пульс Столицы |
567 |
1,4 |
52 |
15,1 |
-4,00 |
Промсвязьбанк |
11 |
1280,3 |
58 |
9,6 |
8,98 |
Росавтобанк |
216 |
13,8 |
15 |
1,3 |
-43,75 |
Россельхозбанк |
6 |
2652,0 |
86 |
11,6 |
-25,36 |
Росэнергобанк |
94 |
62,0 |
23 |
3,3 |
-5,92 |
Русский Международный Банк |
129 |
36,6 |
36 |
2,0 |
1,74 |
Русский Стандарт |
19 |
527,8 |
Нет данных |
33,0 |
0,00 |
Русский Торговый Банк |
231 |
11,8 |
Нет данных |
0,8 |
0,00 |
Смартбанк |
416 |
3,5 |
31 |
3,4 |
42,66 |
Советский |
128 |
36,7 |
0 |
6,9 |
-114,85 |
Совкомбанк |
20 |
523,6 |
33 |
7,2 |
36,28 |
Таврический |
78 |
88,0 |
100 |
72,9 |
8,02 |
Тинькофф Банк |
50 |
157,9 |
29 |
12,2 |
14,12 |
Финансовый стандарт |
215 |
13,9 |
19 |
0,9 |
22,93 |
Центркомбанк |
200 |
16,0 |
58 |
3,2 |
0,51 |
Экспресс-Кредит |
294 |
7,4 |
28 |
5,3 |
-6,63 |
Югра |
28 |
368,6 |
39 |
0,3 |
12,85 |
ЯР-Банк |
282 |
8,3 |
41 |
4,6 |
-3,20 |
Информацию по многим из представленных здесь банков мы приводили в аналогичных статьях за предыдущие месяцы 2016 года. Так что желающие могут сравнить их в динамике.
Напоследок отметим, что, как это ни печально, банки не всегда предоставляют Банку России достоверную информацию о своем финансовом состоянии, а некоторые банки вообще скрывают ряд показателей, необходимых нам для анализа. Как говорится, доверяй, но проверяй! В частности, отзыв лицензий у банков происходит в том числе и по причине искажения отчетности.

Комментарии (1)