11 дек 2017 Ирина Чайковская Все авторы
В данной публикации мы приводим некоторые финансовые показатели банков, вошедших в таблицы статьи Рекомендации по банковским вкладам Декабрь 2017.
Эти показатели позволяют оценить надежность банков в краткосрочной перспективе.
В среднесрочной и долгосрочной перспективе анализ надежности того или иного банка требует рассмотрения динамики изменения финансовых показателей в течение достаточно длительного периода времени. Такую работу мы проводим в рамках предоставления услуг на коммерческой основе. В основу же публикуемых здесь данных положены сведения, предоставляемые ежемесячно банками в Банк России. В таблице 1 приведены четыре финансовых показателя и порядковый номер банка в рейтинге банков России по величине активов нетто.
Кратко охарактеризуем эти финансовые показатели:
1. Активы нетто
Активы нетто равны капиталу банка (собственный капитал) плюс обязательства банка (деньги вкладчиков, остатки на счетах клиентов-юридических лиц, межбанковские кредиты и иные привлеченные средства). Активы-нетто характеризуют величину банка и при прочих равных условиях его надежность.
2. Устойчивость банка к «панике» вкладчиков
Показатель рассчитывается по методике Rostsber'а и характеризует способность банка удовлетворить желание вкладчиков забрать свои деньги в случае возникновения по каким-либо причинам паники. Подробно этот вопрос мы обсуждали в статье Тест на устойчивость банка к панике вкладчиков, в которой ввели понятие ГВВ – готовность к возврату вкладов.
На качественном уровне можно считать, что :
- при ГВВ >50% - степень устойчивости банка высокая,
- при ГВВ, находящемся в диапазоне 30-50% - достаточная устойчивость,
- при ГВВ<30% - устойчивость низкая.
Однако следует иметь в виду, что при наличии у данного конкретного банка возможности в короткий срок повысить свою ликвидность, его устойчивость к данному тесту резко возрастает.
3. Показатель просроченности кредитного портфеля
Этот показатель является отношением объема кредитов, срок погашения которых уже прошел (просроченных кредитов), к общему объему выданных кредитов (величина кредитного портфеля). Этот показатель говорит о кредитной политике банка. Если банк ведет консервативную кредитную политику и не выдает необеспеченных и рискованных кредитов, то величина этого показателя не превышает 2%. При агрессивной кредитной политике, направленной на получение максимальной прибыли, величина просроченных кредитов может доходить до 5%. Если величина этого показателя превышает 7-8%, то банк ведет очень рискованную кредитую политику, которая может привести к кризису ликвидности и даже банкротству, поскольку в этом случае может заработать фактор паники вкладчиков.
4. Рентабельность капитала -
является отношением полученной прибыли к величине капитала в пересчете на год. Это очень важный показатель, оценивающий успешность деятельности банка как коммерческого предприятия с точки зрения акционера банка, так как чем выше рентабельность капитала, тем больший доход получает акционер на каждый вложенный рубль. Однако не следует пугаться слишком низких, а иногда и отрицательных значений этого показателя в определенные моменты. Это может быть связано как с выплатой дивидендов, так и перечислением части прибыли в резервные фонды банка, образуемые ЦБ (отчисления в АСВ и т.д.). Однако, если рентабельность капитала остается на неудовлетворительном уровне из месяца в месяц, то это означает низкую эффективность банка как коммерческого предприятия, и, безусловно, ухудшает устойчивость банка ко всякого рода трудностям.
Таблица 1
Наименование банка |
Место в рейтинге банков РФ |
Активы нетто, млн.руб. |
Показатель устойчивости |
Просроченные кредиты, в % |
Рентабельность капитала, в % |
АктивКапитал Банк | 126 | 32,2 | 20 | 7,68 | -26,59 |
Александровский | 166 | 19,6 | 40 | 6,20 | 10,10 |
Альфа Банк | 7 | 2659,5 | 42 | 10,49 | 9,14 |
Банк "Санкт-Петербург" | 20 | 608,5 | 39 | 4,57 | 6,63 |
ББР Банк | 93 | 54,4 | 23 | 3,77 | 7,31 |
Бинбанк | 11 | 1275,7 | 5 | 18,64 | -66,47 |
БКС - Инвестиционный Банк | 81 | 66,1 | 35 | 9,60 | 8,77 |
Веста | 369 | 2,7 | 93 | 27,37 | 7,89 |
Внешфинбанк | 354 | 3,0 | 100 | 0,42 | 19,74 |
Возрождение | 35 | 253,7 | 21 | 8,27 | 13,04 |
Восточный Банк | 30 | 278,4 | 23 | 24,05 | -4,91 |
Глобэкс | 51 | 138,3 | 35 | 17,38 | 1,45 |
Джей энд Ти Банк | 164 | 19,7 | 93 | 4,43 | 7,42 |
Еврофинанс Моснарбанк | 96 | 50,7 | 100 | 1,25 | 4,43 |
Инкаробанк | 460 | 1,3 | 100 | 3,04 | 2,52 |
Интерпрогрессбанк | 98 | 49,7 | 29 | 6,10 | 16,78 |
Конфидэнс Банк | 271 | 6,5 | 14 | 2,44 | -5,63 |
Кредит Европа Банк | 56 | 127,0 | 38 | 13,04 | 4,74 |
Кредит Экспресс | 368 | 2,7 | 47 | 0,19 | 0,73 |
Международный Банк Санкт-Петербурга | 108 | 46,2 | 44 | 5,20 | 1,46 |
Московский Кредитный Банк | 9 | 1846,4 | 90 | 1,48 | 4,25 |
Московский Областной Банк | 22 | 523,4 | 0 | 51,97 | -5,96 |
Москоммерцбанк | 156 | 20,9 | 59 | 25,54 | -26,22 |
НБ "Траст" | 19 | 609,9 | 0 | 42,34 | н/д |
Нефтепромбанк | 256 | 7,1 | 48 | 1,42 | -4,99 |
НС Банк | 124 | 32,4 | 42 | 6,85 | 1,90 |
Объединенный Кредитный Банк | 176 | 16,5 | 60 | 2,84 | -1,32 |
Промсвязьбанк | 10 | 1347,2 | 41 | 10,30 | 4,89 |
Промышенно-Финансовое Сотрудничество | 385 | 2,4 | 27 | 0,61 | -16,45 |
РосЕвроБанк | 45 | 193,2 | 81 | 3,34 | 15,79 |
Рублев | 170 | 17,6 | 17 | 0,45 | -15,60 |
Русский Стандарт | 25 | 389,4 | 32 | 41,10 | 79,28 |
Русский Торговый Банк | 213 | 10,8 | 16 | 1,35 | -208,92 |
СМП Банк | 27 | 356,7 | 24 | 2,94 | 8,04 |
Совкомбанк | 17 | 684,8 | 22 | 7,67 | 18,42 |
Солидбанк | 215 | 10,7 | 26 | 14,74 | -4,96 |
Таврический | 69 | 100,0 | 50 | 82,59 | 2,15 |
Тинькофф Банк | 33 | 266,4 | 41 | 8,51 | 8,39 |
ФК Открытие | 8 | 2109,1 | 0 | 20,02 | -222,17 |
Информацию по многим из представленных здесь банков мы приводили в аналогичных статьях за предыдущие месяцы 2017 года. Желающие могут сравнить их в динамике.
Напоследок отметим, что, как это ни печально, банки не всегда предоставляют Банку России достоверную информацию о своем финансовом состоянии, а некоторые банки вообще скрывают ряд показателей, необходимых нам для анализа. Как говорится, доверяй, но проверяй!

Комментарии (1)