Рост сбережений. Консультации в области финансов.12 декабря 2016 Ирина Чайковская Все авторы
В среднесрочной и долгосрочной перспективе анализ надежности того или иного банка требует рассмотрения динамики изменения финансовых показателей в течение достаточно длительного периода времени. Такую работу мы проводим в рамках предоставления услуг на коммерческой основе. В основу же публикуемых здесь данных положены сведения, предоставляемые ежемесячно банками в Банк России. В таблице 1 приведены четыре финансовых показателя и порядковый номер банка в рейтинге банков России по величине активов нетто.
Кратко охарактеризуем эти финансовые показатели:
1. Активы нетто
Активы нетто равны капиталу банка (собственный капитал) плюс обязательства банка (деньги вкладчиков, остатки на счетах клиентов-юридических лиц, межбанковские кредиты и иные привлеченные средства). Активы-нетто характеризуют величину банка и при прочих равных условиях его надежность.
2. Устойчивость банка к «панике» вкладчиков
Показатель рассчитывается по методике Rostsber'а и характеризует способность банка удовлетворить желание вкладчиков забрать свои деньги в случае возникновения по каким-либо причинам паники. Подробно этот вопрос мы обсуждали в статье Тест на устойчивость банка к панике вкладчиков, в которой ввели понятие ГВВ – готовность к возврату вкладов.
На качественном уровне можно считать, что :
- при ГВВ >50% - степень устойчивости банка высокая,
- при ГВВ, находящемся в диапазоне 30-50% - достаточная устойчивость,
- при ГВВ<30% - устойчивость низкая.
Однако следует иметь в виду, что при наличии у данного конкретного банка возможности в короткий срок повысить свою ликвидность (например, ВТБ 24), его устойчивость к данному тесту резко возрастает.
3. Показатель просроченности кредитного портфеля
Этот показатель является отношением объема кредитов, срок погашения которых уже прошел (просроченных кредитов), к общему объему выданных кредитов (величина кредитного портфеля). Этот показатель говорит о кредитной политике банка. Если банк ведет консервативную кредитную политику и не выдает необеспеченных и рискованных кредитов, то величина этого показателя не превышает 2%. При агрессивной кредитной политике, направленной на получение максимальной прибыли, величина просроченных кредитов может доходить до 5%. Если величина этого показателя превышает 7-8%, то банк ведет очень рискованную кредитую политику, которая может привести к кризису ликвидности и даже банкротству, поскольку в этом случае может заработать фактор паники вкладчиков.
4. Рентабельность капитала -
является отношением полученной прибыли к величине капитала в пересчете на год. Это очень важный показатель, оценивающий успешность деятельности банка как коммерческого предприятия с точки зрения акционера банка, так как чем выше рентабельность капитала, тем больший доход получает акционер на каждый вложенный рубль. Однако не следует пугаться слишком низких, а иногда и отрицательных значений этого показателя в определенные моменты. Это может быть связано как с выплатой дивидендов, так и перечислением части прибыли в резервные фонды банка, образуемые ЦБ (отчисления в АСВ и т.д.). Однако, если рентабельность капитала остается на неудовлетворительном уровне из месяца в месяц, то это означает низкую эффективность банка как коммерческого предприятия, и, безусловно, ухудшает устойчивость банка ко всякого рода трудностям.
Таблица 1
| Наименование банка | Место в рейтинге банков РФ | Активы нетто, млрд.руб. | Показатель устойчивости | Просроченные кредиты, в % | Рентабельность капитала, в % |
| АК БАРС | 20 | 473,2 | 64 | 4,4 | 1,15 |
| Арсенал | 541 | 0,9 | 100 | 2,0 | -33,99 |
| Бинбанк | 12 | 870,3 | 15 | 13,0 | 10,29 |
| Банк БЦК - Москва | 360 | 3,7 | 100 | 19,0 | 1,99 |
| ББР Банк | 104 | 47,9 | 21 | 2,6 | 7,10 |
| Банк Санкт-Петербург | 18 | 565,4 | 38,4 | 4,5 | 3,39 |
| Восточный Экспресс | 44 | 197,1 | 23 | 24,3 | -17,50 |
| Генбанк | 129 | 30,1 | 16 | 4,3 | 38,43 |
| ГЛОБЭКС | 38 | 239,5 | 46 | 22,9 | -96,91 |
| Енисей | 229 | 9,2 | 66 | 1,3 | 3,09 |
| Интерпрогрессбанк | 114 | 41,5 | 38 | 2,6 | 16,70 |
| Интехбанк | 120 | 34,4 | 25 | 0,2 | 1,75 |
| Легион | 158 | 21,8 | 0 | 6,4 | -26,51 |
| Международный банк Санкт-Петербурга | 93 | 54,9 | 84 | 4,5 | 1,05 |
| Межтопэнергобанк | 102 | 49,0 | 27 | 5,7 | 5,06 |
| Кредит Европа Банк | 59 | 118,9 | 68 | 13,0 | 0,31 |
| Конфидэнс Банк | 287 | 6,1 | 13 | 2,4 | 9,88 |
| Лайтбанк | 466 | 1,7 | 100 | 8,5 | 0,46 |
| Морской Банк | 197 | 13,9 | 29 | 6,4 | -46,25 |
| Московский кредитный банк | 10 | 1297,9 | 60 | 4,0 | 0,93 |
| Московский Областной Банк | 22 | 456,6 | 0 | 52,5 | -8,30 |
| НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС | 219 | 10,6 | 46 | 5,2 | -72,52 |
| НС Банк | 122 | 33,0 | 44 | 13,0 | 2,50 |
| Плюс Банк | 119 | 34,5 | 16 | 2,4 | 1,71 |
| Прайм Финанс | 482 | 1,5 | 100 | 6,0 | 9,41 |
| Промышленно-Финансовое Сотрудничество | 419 | 2,3 | 31 | 0,5 | -15,20 |
| Русский Стандарт | 21 | 456,7 | 28 | 37,1 | -69,05 |
| Русский Торговый Банк | 214 | 11,3 | нет данных | 1,2 | нет данных |
| СДМ-Банк | 94 | 53,2 | 22 | 1,2 | 28,08 |
| Славия | 235 | 8,7 | 50 | 5,7 | -11,75 |
| Совкомбанк | 19 | 514,0 | 26 | 1,0 | 40,01 |
| Солидарность (Москва) | 195 | 14,1 | 18 | 5,0 | -3,37 |
| Союзный | 247 | 8,0 | 38 | 3,3 | 1,74 |
| Таврический | 70 | 86,5 | 53 | 80,8 | -10,81 |
| Тимер Банк | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| Тинькофф Банк | 45 | 182,2 | 26 | 9,6 | 39,13 |
| Торговый Городской Банк | 224 | 9,8 | 15 | 0,5 | -23,96 |
| ТЭМБР-Банк | 213 | 11,4 | 25 | 8,1 | 5,49 |
| ФК Открытие | 5 | 3049,6 | 55 | 6,1 | 4,70 |
| Югра | 30 | 309,6 | 32 | 0,4 | -51,75 |
| ЯР-Банк | 291 | 6,1 | 78 | 6,8 | -39,72 |
Информацию по многим из представленных здесь банков мы приводили в аналогичных статьях за предыдущие месяцы 2016 года. Так что желающие могут сравнить их в динамике.
Напоследок отметим, что, как это ни печально, банки не всегда предоставляют Банку России достоверную информацию о своем финансовом состоянии, а некоторые банки вообще скрывают ряд показателей, необходимых нам для анализа. Как говорится, доверяй, но проверяй!
Комментарии ()