Финансовые показатели и надежность банков, предлагающих привлекательные депозиты в апреле

12 апреля 2014   Александр Махновецкий   Все авторы

В среднесрочной и долгосрочной перспективе анализ надежности того или иного банка требует рассмотрения динамики изменения финансовых показателей в течение достаточно длительного периода времени. Такую работу мы проводим в рамках предоставления услуг на коммерческой основе. Хотелось бы отметить, что в основу приведенных ниже данных положены сведения, предоставляемые банками в Банк России. В таблице 1 приведены четыре финансовых показателя и порядковый номер банка в рейтинге банков России по величине активов нетто.
Кратко охарактеризуем эти финансовые показатели:


1. Активы нетто
Активы нетто (или чистые активы) равны капиталу банка (собственный капитал) плюс обязательства банка (деньги вкладчиков, остатки на счетах клиентов-юридических лиц, межбанковские кредиты и иные привлеченные средства). Активы-нетто характеризуют величину банка и при прочих равных условиях его надежность.

2. Устойчивость банка к «панике» вкладчиков
Показатель рассчитывается по методике Rostsber'а и характеризует способность банка удовлетворить желание вкладчиков забрать свои деньги в случае возникновения по каким-либо причинам паники. Подробно этот вопрос мы обсуждали в статье Тест на устойчивость банка к панике вкладчиков, в которой ввели понятие ГВВ – готовность к возврату вкладов.
На качественном уровне можно считать, что :

  • при ГВВ >50% - степень устойчивости банка высокая,
  • при ГВВ, находящемся в диапазоне 30-50% - достаточная устойчивость,
  • при ГВВ<30% - устойчивость низкая.

Однако следует иметь в виду, что при наличии у данного конкретного банка возможности в короткий срок повысить свою ликвидность (например, ВТБ 24), его устойчивость к данному тесту резко возрастает.

3. Показатель просроченности кредитного портфеля
Этот показатель является отношением объема кредитов, срок погашения которых уже прошел (просроченных кредитов), к общему объему выданных кредитов (величина кредитного портфеля). Этот показатель говорит о кредитной политике банка. Если банк ведет консервативную кредитную политику и не выдает необеспеченных и рискованных кредитов, то величина этого показателя не превышает 2%. При агрессивной кредитной политике, направленной на получение максимальной прибыли, величина просроченных кредитов может доходить до 5%. Если величина этого показателя превышает 7-8%, то банк ведет очень рискованную кредитую политику, которая может привести к кризису ликвидности и даже банкротству, поскольку в этом случае может заработать фактор паники вкладчиков.

4. Рентабельность капитала -
является отношением полученной прибыли к величине капитала в пересчете на год. Это очень важный показатель, оценивающий успешность деятельности банка как коммерческого предприятия с точки зрения акционера банка, так как чем выше рентабельность капитала, тем больший доход получает акционер на каждый вложенный рубль. Однако не следует пугаться слишком низких, а иногда и отрицательных значений этого показателя в определенные моменты. Это может быть связано как с выплатой дивидендов, так и перечислением части прибыли в резервные фонды банка, образуемые ЦБ (отчисления в АСВ и т.д.). Однако, если рентабельность капитала остается на неудовлетворительном уровне из месяца в месяц, то это означает низкую эффективность банка как коммерческого предприятия, и, безусловно, ухудшает устойчивость банка ко всякого рода трудностям.

 

Таблица 1

Наименование банка

Место в рейтинге банков РФ по активам нетто

Активы нетто, млрд.руб.

Показатель устойчивости банка к панике вкладчиков (ГВВ), в %

Просроченные кредиты, в %

Рентабельность капитала, в %

2Тбанк

318

7,50

19,40

5,90

43,40

АктивКапитал Банк

178

20,40

20,20

3,70

-2,80

Алеф-Банк

181

19,70

81,00

1,70

6,80

АСПЕКТ

548

2,30

100,00

0,00

0,20

Балтика

166

22,20

35,00

3,40

98,9

Бенефит-Банк

287

9,00

13,60

1,70

-24,30

Бинбанк

33

221,60

23,40

3,30%

-14,00

БКФ

303

8,01

61,80

1,10

0,84

БФГ-Кредит

117

37,60

37,30

1,40

6,40

Верхневолжский – Московский филиал

421

4,60

23,30

1,70

29,00

Воронеж

484

3,10

54,00

0,00

-4,49

Дил-банк

262

10,60

27,40

0,40

65,50

Еврокоммерц

333

7,05

8,09

4,60

4,31

Евромет

292

8,70

51,50

1,25

24,20

Инвестиционный Республиканский Банк

272

10,30

20,40

3,30

144,50

Инвестиционный Союз

348

6,60

27,10

1,70

0,28

Интерактивынй Банк

471

3,30

59,70

1,00

-0,64

Интеркоммерцбанк

92

53,55

21,40

1,90

0,80

Кредит-Москва

268

10,38

25,00

4,17

-3,15

ЛЕНОБЛБАНК

452

3,80

15,4

0,40

-27,74

Маст-Банк

204

16,20

31,60

3,60

2,26

 МБФИ

583

2,03

100

0,40

3,00

Милбанк

432

4,30

31,00

0,02

12,30

Тинькофф Кредитные Системы

58

110,30

58,20

8,80

29,17

РИАБАНК

447

4,10

99,00

5,70

3,35

РТС-Банк

487

3,10

100,00

0,40

4,00

Рублев

221

14,70

19,90

3,80

32,20

Торговый Городской Банк

469

3,40

22,60

0,30

23,60

Флексинвест

713

1,00

28,50

6,10

-9,37

Центркомбанк

240

12,30

100,00

3,00

0,36

Экспресс- Кредит

298

8,40

57,00

1,10

34,00

Похожие материалы:

Китай и другие страны наращивают продажи американского госдолга

Особенности оформления недвижимости в Тайланде при покупке

Рекомендации по банковским вкладам: Июнь 2022

Релиз версии 1.2.0 финансовой библиотеки Okama для Python

Инвесторы фонда FinEx на российские еврооблигации FXRB потеряли все деньги

Продление срока подачи отчета о движении денежных средств

Особенности покупки в недвижимости в Тайланде

Инфляция и ключевая ставка ЦБ в мае 2022 года

Продажи трежерис иностранными ЦБ выросли в три раза

Рекомендации по банковским вкладам: Май 2022

Импортозамещение началось и в Китае

Инфляция и ключевая ставка ЦБ в апреле 2022 года

Корреляция между курсом валюты и инфляцией

Будущее БПИФ и ETF на Мосбирже после февраля 2022

Загрузка истории курсов валют с сайта ЦБ

Таблицы Google: Загружаем курсы валют с сайта ЦБ через функцию IMPORTXML

Рекомендации по банковским вкладам: Апрель 2022

Налога с вкладов пока не будет

Упрощенный порядок получения налогового вычета с 2022 года

Создание инвестиционного портфеля


Комментарии ()

  1. Sergey 13 мая 2014, 04:35(Комментарий был изменён) # 0
    Интересно, что это с рентабельностью произошло у 2ТБанка?
    1. irina 13 мая 2014, 10:36(Комментарий был изменён) # 0
      Сереж, ты имеешь ввиду рентабельность в мае? Скорее всего снижение рентабельности связано с выплатой налогов по итогам первого квартала 2014 года, с выплатой дивидендов по итогам 2013 года и взносов в резервные фонды.
      1. Sergey 13 мая 2014, 17:36(Комментарий был изменён) # 0
        Да ... я про это. Ведь и другие банки выплачивают дивидентды и пр., но у 2ТБанка одни из худших показателей, тогда как в апреле он был среди лидеров по рентабельности.
      наверх