14 авг 2015 Александр Махновецкий Все авторы
В среднесрочной и долгосрочной перспективе анализ надежности того или иного банка требует рассмотрения динамики изменения финансовых показателей в течение достаточно длительного периода времени. Такую работу мы проводим в рамках предоставления услуг на коммерческой основе. В основу же публикуемых здесь данных положены сведения, предоставляемые банками в Банк России. В таблице 1 приведены четыре финансовых показателя и порядковый номер банка в рейтинге банков России по величине активов нетто.
Кратко охарактеризуем эти финансовые показатели:
1. Активы нетто
Активы нетто (или чистые активы) равны капиталу банка (собственный капитал) плюс обязательства банка (деньги вкладчиков, остатки на счетах клиентов-юридических лиц, межбанковские кредиты и иные привлеченные средства). Активы-нетто характеризуют величину банка и при прочих равных условиях его надежность.
2. Устойчивость банка к «панике» вкладчиков
Показатель рассчитывается по методике Rostsber'а и характеризует способность банка удовлетворить желание вкладчиков забрать свои деньги в случае возникновения по каким-либо причинам паники. Подробно этот вопрос мы обсуждали в статье Тест на устойчивость банка к панике вкладчиков, в которой ввели понятие ГВВ – готовность к возврату вкладов.
На качественном уровне можно считать, что :
- при ГВВ >50% - степень устойчивости банка высокая,
- при ГВВ, находящемся в диапазоне 30-50% - достаточная устойчивость,
- при ГВВ<30% - устойчивость низкая.
Однако следует иметь в виду, что при наличии у данного конкретного банка возможности в короткий срок повысить свою ликвидность (например, ВТБ 24), его устойчивость к данному тесту резко возрастает.
3. Показатель просроченности кредитного портфеля
Этот показатель является отношением объема кредитов, срок погашения которых уже прошел (просроченных кредитов), к общему объему выданных кредитов (величина кредитного портфеля). Этот показатель говорит о кредитной политике банка. Если банк ведет консервативную кредитную политику и не выдает необеспеченных и рискованных кредитов, то величина этого показателя не превышает 2%. При агрессивной кредитной политике, направленной на получение максимальной прибыли, величина просроченных кредитов может доходить до 5%. Если величина этого показателя превышает 7-8%, то банк ведет очень рискованную кредитую политику, которая может привести к кризису ликвидности и даже банкротству, поскольку в этом случае может заработать фактор паники вкладчиков.
4. Рентабельность капитала -
является отношением полученной прибыли к величине капитала в пересчете на год. Это очень важный показатель, оценивающий успешность деятельности банка как коммерческого предприятия с точки зрения акционера банка, так как чем выше рентабельность капитала, тем больший доход получает акционер на каждый вложенный рубль. Однако не следует пугаться слишком низких, а иногда и отрицательных значений этого показателя в определенные моменты. Это может быть связано как с выплатой дивидендов, так и перечислением части прибыли в резервные фонды банка, образуемые ЦБ (отчисления в АСВ и т.д.). Однако, если рентабельность капитала остается на неудовлетворительном уровне из месяца в месяц, то это означает низкую эффективность банка как коммерческого предприятия, и, безусловно, ухудшает устойчивость банка ко всякого рода трудностям.
Таблица1
Наименование банка |
Место в рейтинге |
Активы нетто, млрд.руб. |
Показатель устойчивости |
Просроченные кредиты, в % |
Рентабельность капитала, в % |
Бенифит-банк |
230 |
13,5 |
12 |
2,9 |
75,42 |
Бинбанк |
16 |
581,2 |
20 |
7,0 |
-5,72 |
БФГ-Кредит |
92 |
58,4 |
43,3 |
1,9 |
19,798 |
Весинтербанк |
703 |
0,6 |
100 |
1,2 |
-9,45 |
Век |
321 |
6,8 |
66 |
4,1ё |
4,99 |
Воронеж |
348 |
5,6 |
21 |
0,1 |
17,55 |
Газстройбанк |
372 |
45,6 |
30 |
0,7 |
-6,53 |
Глобэкс |
31 |
293,2 |
70 |
11,6 |
-8,27 |
ИНТЕРКОММЕРЦ |
76 |
88,8 |
15 |
2,1 |
28,1 |
Метрополь |
487 |
2,8 |
57 |
11,4 |
0,35 |
Милбанк |
294 |
8,2 |
19 |
0,2 |
5,65 |
Морской Банк |
175 |
22,0 |
49 |
11,1 |
-3,38 |
Московский Кредитный Банк |
14 |
795,0 |
59 |
4,3 |
6,30 |
Москоммерцбанк |
155 |
25,9 |
61 |
22,4 |
-10,11 |
Новикомбанк |
36 |
262,6 |
100 |
5,8 |
14,47 |
Объединенный Кредитный Банк |
280 |
8,8 |
97 |
1,3 |
54,75 |
Ренессанс |
274 |
9,1 |
16 |
1,3 |
26,51 |
РИАБАНК |
350 |
5,6 |
97 |
4,0 |
-6,41 |
Россельхозбанк |
6 |
2293,0 |
71 |
11,5 |
-12,48 |
Русский Стандарт |
20 |
458,0 |
Нет данных |
25,4 |
Нет данных |
Русский Торговый Банк |
276 |
9,1 |
Нет данных |
1,4 |
Нет данных |
РУССТРОЙБАНК |
123 |
38,4 |
22 |
2,6 |
3,93 |
РУССЛАВБАНК |
119 |
39,6 |
30 |
6,9 |
0,99 |
Соверен Банк |
609 |
1,4 |
48 |
0,1 |
1,45 |
Совкомбанк |
30 |
302,1 |
37 |
6,2 |
33,49 |
Солидарность (Москва) |
248 |
11,4 |
24 |
0,5 |
3,09 |
Социнвестбанк |
200 |
17,0 |
27 |
5,1 |
0,46 |
Тинькофф Банк |
51 |
150,0 |
32 |
15,9 |
5,75 |
Форус Банк |
461 |
3,0 |
44 |
7,3 |
44,34 |
Центркомбанк |
224 |
14,1 |
71 |
2,9 |
0,32 |
Экспресс-Кредит |
307 |
7,6 |
32 |
7,1 |
9,91 |
Юниаструм Банк |
96 |
56,2 |
20 |
23,6 |
-92,63 |
Информацию по многим из представленных здесь банков мы приводили в аналогичных статьях за предыдущие месяцы 2015 года. Так что желающие могут сравнить их в динамике.
Напоследок отметим, что, как это ни печально, банки не всегда предоставляют Банку России достоверную информацию о своем финансовом состоянии. Как говорится, доверяй, но проверяй!

Комментарии (1)